在R语言plm包pgmm函数中为GMM模型添加并显示截距项

当你在pgmm()中设置effect = "twoways"时，模型会同时控制个体固定效应和时间固定效应，此时全局截距项会被这两类固定效应吸收，因此不会在summary()的输出结果中显示。以下是两种满足你需求的解决方式：

方案1：移除时间固定效应，显示全局截距 #

如果你的研究场景不需要强制保留时间固定效应，只需将effect参数改为仅控制个体固定效应，全局截距项就会自动出现在变量结果列表中：

z1.AB <- pgmm(cpi ~ lag(cpi, 1:1)+lag(gdppc, 2:2) + lag(expense, 3:3) + lag(freedom, 2:2) | lag(cpi, 1:10) +  lag(gdppc, 1:9) + lag(expense, 1:2) + lag(freedom, 1:8) + lag(democracy, 4:10) + lag(stability, 1:10),
              data = model,
              effect = "individual",  # 改为仅个体固定效应
              model = "twosteps",
              collapse = TRUE,
              subset = sample == 1)

# 查看包含截距的结果
summary(z1.AB, robust = FALSE)

方案2：保留双向固定效应，手动计算截距 #

若必须保留双向固定效应，可通过fixef()函数提取固定效应，再结合因变量的总体均值计算全局截距：

# 先运行原双向固定效应模型
z1.AB <- pgmm(cpi ~ lag(cpi, 1:1)+lag(gdppc, 2:2) + lag(expense, 3:3) + lag(freedom, 2:2) | lag(cpi, 1:10) +  lag(gdppc, 1:9) + lag(expense, 1:2) + lag(freedom, 1:8) + lag(democracy, 4:10) + lag(stability, 1:10),
              data = model,
              effect = "twoways",
              model = "twosteps",
              collapse = TRUE,
              subset = sample == 1)

# 提取个体和时间固定效应
fe_ind <- fixef(z1.AB, effect = "individual")
fe_time <- fixef(z1.AB, effect = "time")

# 计算全局截距
mean_cpi <- mean(model$cpi[model$sample == 1], na.rm = TRUE)
intercept <- mean_cpi - mean(fe_ind) - mean(fe_time)

# 输出截距结果
cat("双向固定效应下的全局截距：", intercept, "\n")

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Rossana Arcano