为何Scipy抽样尺度取自正半轴分布的拉普拉斯分布得负偏经验分布?
混合拉普拉斯分布的经验分布与理论预期的矛盾
当从均值为0、尺度参数取自任意正半轴分布的拉普拉斯分布中抽样时,无论抽样次数、尺度分布类型或随机种子如何,得到的经验分布均呈现负偏性;但理论上,大样本情况下该分布应具有对称性。
以下是两个可复现的示例:
示例0
import numpy as np from scipy.stats import halfcauchy from scipy.stats import laplace # 从半柯西分布生成尺度参数 lam_0 = halfcauchy.rvs(loc=0, scale=1, size=2000000, random_state=77) # 基于生成的尺度参数抽取拉普拉斯样本 lap_0 = laplace.rvs(loc=0, scale=1 / lam_0, random_state=77) # 计算5%分位数 np.quantile(lap_0, 0.05) # 输出:-22.130260524443447 # 计算95%分位数 np.quantile(lap_0, 0.95) # 输出:0.38451887570738214 # 计算样本均值 np.mean(lap_0) # 输出:-67.06943091954444
示例1
import numpy as np from scipy.stats import expon from scipy.stats import laplace # 从指数分布生成尺度参数 lam_1 = expon.rvs(loc=0, scale=2, size=1000000, random_state=42) # 基于生成的尺度参数抽取拉普拉斯样本 lap_1 = laplace.rvs(loc=0, scale=1 / lam_1, random_state=42) # 计算5%分位数 np.quantile(lap_1, 0.05) # 输出:-29.27074349002619 # 计算95%分位数 np.quantile(lap_1, 0.95) # 输出:0.2953765780255653 # 计算样本均值 np.mean(lap_1) # 输出:-71.64564905737133
内容的提问来源于stack exchange,提问作者Michael
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