为何Binance K线指定时间间隔下最新收盘价存在差异？

我通过Binance API获取K线（蜡烛图）数据，使用以下代码循环打印：

for i in range(0, 10):
    service = BinanceSpotService()
    klines = service.get_klines(symbol='BTCUSDT', interval=Client.KLINE_INTERVAL_15MINUTE)
    print(klines[["date", "close"]].tail(2))

每次循环打印的最后两条数据如下：

date     close
498 2022-11-13 07:45:00  16774.99
499 2022-11-13 08:00:00  16769.12


                   date     close
498 2022-11-13 07:45:00  16774.99
499 2022-11-13 08:00:00  16769.10


                   date     close
498 2022-11-13 07:45:00  16774.99
499 2022-11-13 08:00:00  16772.34


                   date     close
498 2022-11-13 07:45:00  16774.99
499 2022-11-13 08:00:00  16770.48

最后一条数据的日期未发生变化，但收盘价却各不相同，请问这是什么原因？

这是因为你请求的15分钟K线（时间戳08:00:00对应的K线）还处于未闭合状态。

Binance的K线数据遵循以下规则：

• 已闭合的K线（比如07:45:00的15分钟线）数据完全固定，不会再发生变化
• 正在运行中的K线（当前时间段尚未结束的），其收盘价会随着市场实时成交不断更新，直到该时间段结束、K线正式闭合后，数据才会固定下来

你的循环请求时，08:00:00开始的15分钟周期还没到结束时间（要到08:15:00才会闭合），所以每次请求返回的都是当前最新的成交价格作为临时收盘价，因此数值会不一样。

如果要获取完全固定的K线数据，只需要过滤掉最后一条未闭合的K线，或者等该时间段结束后再发起请求。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者barteloma