如何使resample生成的月末日期匹配原始DataFrame的实际交易日？
2026-8-11
解决resample月末日期与实际最后交易日不符的问题
要让重采样结果的索引显示当月实际最后交易日而非日历月末，只需将重采样频率从'M'改为'BM'（营业月末，即当月最后一个工作日）：
test_resample = df.resample('BM').last()
说明：
'M'频率固定取日历当月最后一天作为索引，不管该日期是否有交易数据；'BM'频率会自动匹配当月存在交易数据的最后一个营业日，索引和数值都对应实际交易日。
以你的数据为例，执行后得到的结果会是：
DATE 2005-12-29 1162.635 2006-01-31 1232.321
如果你的交易日期包含特殊假期（非标准工作日），可以自定义日期偏移规则，但'BM'在常规交易场景下足够适用。
内容的提问来源于stack exchange，提问作者stvlam22
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