格兰杰因果检验中最优滞后阶数的选择与调用问题

完全可以实现，Stata的varsoc命令会把结果存储在返回值（r-class）里，直接提取对应准则的最优阶数即可，不用手动复制粘贴。

具体操作步骤： #

1. 运行varsoc并提取AIC最优阶数
   先执行varsoc命令，直接从返回值中提取AIC对应的最优滞后阶数，存为局部宏（后续命令调用更便捷）：

   varsoc X Y  // 可加maxlag()参数指定最大滞后范围，比如maxlag(10)
   local opt_lag = r(k_aic)  // r(k_aic)就是AIC准则下的最优滞后阶数
   

2. 在后续命令中自动调用
   把局部宏opt_lag直接代入tvgc命令的参数中：

   tvgc X Y, p(`opt_lag') d(`opt_lag') trend window(30) prefix(_) graph
   

补充说明： #

• 如果需要把最优阶数存为数据集中的永久变量（而非临时局部宏），可以执行：

  gen opt_lag_aic = `opt_lag'
  

• varsoc的返回值里还包含其他准则的最优阶数，比如r(k_bic)对应BIC准则、r(k_hqic)对应HQIC准则，按需提取即可。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Daniel