Pine Script中strategy.position_avg_price计算逻辑及平仓后变化原因问询

• 开仓阶段：这个变量本质是持仓的加权平均成本价，权重为每笔持仓的数量。如果两次开仓数量相同，结果会和算术平均一致；若数量不同，则按「（每笔价格×对应持仓量）之和 ÷ 总持仓量」计算。
• 分批平仓后的变化原因：它始终反映的是当前剩余持仓的平均成本，而非初始总持仓的平均价。系统默认按「先进先出（FIFO）」规则平仓——优先平最早开仓的批次，平仓后剩余持仓的成本结构改变，平均价自然会发生变化。
• 具体计算公式：

  strategy.position_avg_price = Σ(剩余持仓批次的价格 × 该批次剩余数量) ÷ 剩余总持仓数量
  

举个实际例子：

假设先开10手，价格10；再开10手，价格20。初始平均价为(10×10 + 20×10)/(10+10)=15。
若按FIFO平5手，平的是第一批的5手，剩余5手（价10）+10手（价20），此时平均价为(5×10 +10×20)/(5+10)≈16.67，strategy.position_avg_price就会更新为这个值。

如果通过strategy.close_rule将平仓规则设置为按比例平所有批次，平仓后平均价会保持不变——因为各批次持仓按相同比例减少，整体成本结构未发生变化。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者S.Znobihin