如何在strucchange包的Fstats函数中指定vcovHC参数？

你遇到的问题是Fstats()的参数传递方式不对——这个函数需要通过vcov.参数指定方差估计函数，而不是直接调用vcovHC(., ...)。

你的错误尝试及报错 #

rm(list = ls())

library(lmtest)
library(sandwich)
library(strucchange)

y <- as.ts(c(4,3,-2,1,-4,0,1,-2,-3,2,0,1,-2,2,4,1,3,5,2,2,3,4))
X <- as.ts(rep(1,22))

# 线性模型加稳健标准误（正常运行）
model <- lm(y ~ X - 1)
coeftest(model, vcov = vcovHC(model, type = "HC0"))

# 常规标准误的Fstats（正常运行）
model2 <- Fstats(y ~ X - 1, from = 3, to = 18)
model2$Fstats

# 错误的稳健标准误写法
model3 <- Fstats(y ~ X - 1, from = 3, to = 18, vcovHC(.,type = "HC0"))
# Error in vcovHC(., type = "HC0") : object '.' not found

Fstats()内部相关代码片段 #

else {
      allX <- cbind(X1, matrix(rep(0, point[i]*k), ncol=k))
      allX <- rbind(allX, cbind(X2, X2))
      fm2 <- lm(y ~ 0 + allX)
      beta2 <- coef(fm2)[-(1:k)]
      V <- vcov.(fm2)

正确的两种实现方式 #

方式1：直接传入vcovHC并附加参数

Fstats()支持通过...传递额外参数给指定的方差估计函数，写法简洁：

model3 <- Fstats(y ~ X - 1, from = 3, to = 18, vcov. = vcovHC, type = "HC0")

方式2：用匿名函数包装（更灵活）

如果需要更明确的参数控制，用匿名函数把模型对象传递给vcovHC：

model3 <- Fstats(y ~ X - 1, from = 3, to = 18, vcov. = function(mod) vcovHC(mod, type = "HC0"))

运行上述任意一种写法后，model3$Fstats就会输出基于HC0稳健标准误的F统计量序列。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者James Vercammen