如何修改R语言滑动窗口CAPM代码以获取全部回归系数

原代码基于tidy finance实现滑动窗口FF三因子模型（你标注为CAPM，但实际包含hml、smb因子）估计，但仅返回mkt_excess的单个系数。现需要修改代码，输出回归模型中的截距（alpha）、mkt_excess、hml、smb全部四个系数。

修改后的完整代码 #

# 单窗口FF三因子系数估计函数：返回所有系数
estimate_ff3 <- function(data, min_obs = 1) {
  if (nrow(data) < min_obs) {
    # 观测数不足时返回含NA的系数行，保证结构一致
    return(tibble(
      alpha = NA_real_,
      beta_mkt = NA_real_,
      beta_hml = NA_real_,
      beta_smb = NA_real_
    ))
  } else {
    fit <- lm(excess_returns ~ mkt_excess + hml + smb, data = data)
    # 提取所有系数并整理为结构化输出
    coefs <- coefficients(fit)
    return(tibble(
      alpha = coefs[1],
      beta_mkt = coefs[2],
      beta_hml = coefs[3],
      beta_smb = coefs[4]
    ))
  }
}

# 滚动窗口FF三因子估计函数
roll_ff3_estimation <- function(data, months, min_obs) {
  data <- data |>
    arrange(date)
  
  # 使用slide_period而非slide_period_vec，支持多列数据输出
  coefs_roll <- slide_period(
    .x = data,
    .i = data$date,
    .period = "month",
    .f = ~ estimate_ff3(., min_obs),
    .before = months - 1,
    .complete = FALSE
  ) |>
    bind_rows() # 将每个窗口的结果合并为完整数据框
  
  # 绑定日期列并返回最终结果
  return(tibble(
    month = unique(data$date),
    coefs_roll
  ))
}

关键修改说明 #

• 单窗口函数输出结构化结果：不再返回单个数值，而是返回包含所有系数的tibble，观测数不足时返回对应NA值，确保每个窗口的输出结构统一
• 替换滚动窗口工具：slide_period_vec仅支持返回向量，改用slide_period处理多列数据输出需求
• 结果合并优化：通过bind_rows()将各窗口的系数结果合并为完整数据框，再与日期列绑定，生成时间序列格式的系数表

修改后输出示例 #

内容的提问来源于stack exchange，提问作者MANDAR PHATAK