pandas_datareader调用Yahoo Finance报错：string indices must be integers

问题背景 #

运行蒙特卡洛模拟Python代码时，调用wb.DataReader读取Yahoo Finance的BHIL股票数据，持续触发TypeError: string indices must be integers错误。已确认股票代码、时间范围无误，尝试过Adj Close和Adj Close**两种列名，问题仍未解决。

报错分析 #

从报错堆栈可以看到，错误发生在pandas_datareader的yahoo/daily.py第153行：

data = j["context"]["dispatcher"]["stores"]["HistoricalPriceStore"]
TypeError: string indices must be integers

这说明pandas_datareader尝试解析返回的JSON数据，但实际获取到的是字符串（而非预期的字典结构），根源是Yahoo Finance的API结构已变更，而旧版本的pandas_datareader未适配该变化，导致解析失败。

解决方案 #

最可靠的解决方式是改用yfinance库替代pandas_datareader的Yahoo数据源，yfinance专门维护Yahoo Finance的数据接口，兼容性更好：

1. 安装yfinance库：

pip install yfinance

2. 替换原代码中读取数据的逻辑，用yfinance获取数据。

完整修正代码 #

import numpy as np
import pandas as pd
import yfinance as yf
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from scipy.stats import norm

ticker = "BHIL"
data = pd.DataFrame()
# 用yfinance下载数据，指定获取Adj Close列
data[ticker] = yf.download(ticker, start='2021-2-17')['Adj Close']

# 绘制价格走势
data.plot(figsize=(15,6))

log_return = np.log(1 + data.pct_change())
# 绘制日收益率分布
sns.distplot(log_return.iloc[1:])
plt.xlabel("Daily Return")
plt.ylabel("Frequency")

u = log_return.mean()
var = log_return.var()
drift = u - (0.5*var)

stdev = log_return.std()
days = 50
trials = 10000
Z = norm.ppf(np.random.rand(days, trials)) # days, trials
daily_returns = np.exp(drift.values + stdev.values * Z)

price_paths = np.zeros_like(daily_returns)
price_paths[0] = data.iloc[-1]
for t in range(1, days):
    price_paths[t] = price_paths[t-1]*daily_returns[t]

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Greg Knight