生成大样本OHLCV Dataframe时每千行跳5分钟数据的问题求助

生成1s时间框架（通常超过10000行）的OHLCV大表格时，发现索引999-1000、1999-2000等位置会跳过5分钟数据（缺失对应时间段的行），导致整体数据偏移。该问题同样出现在1m时间框架中，推测1h时间框架可能也存在，但缺乏足够历史K线数据测试。

1s时间框架数据示例 #

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995  2020-06-05 21:46:35+07:00  9705.19  9706.02  9705.19  9706.02
996  2020-06-05 21:46:36+07:00  9706.02  9706.02  9706.02  9706.02
997  2020-06-05 21:46:37+07:00  9705.77  9706.02  9705.77  9706.02
998  2020-06-05 21:46:38+07:00  9706.02  9706.72  9706.02  9706.72
999  2020-06-05 21:46:39+07:00  9706.72  9706.72  9706.72  9706.72 **21:46:39** 
1000 2020-06-05 21:51:39+07:00  9698.76  9698.76  9698.76  9698.76 **21:51:39**(5m skipped)
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1m时间框架数据示例 #

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995  2020-06-06 14:05:00+07:00  9612.17  9617.92  9612.00  9617.41
996  2020-06-06 14:06:00+07:00  9617.75  9621.15  9615.25  9618.87
997  2020-06-06 14:07:00+07:00  9618.95  9618.96  9618.32  9618.50
998  2020-06-06 14:08:00+07:00  9618.36  9619.00  9617.04  9618.60
999  2020-06-06 14:09:00+07:00  9618.61  9624.30  9618.61  9624.30 **14:09:00**
1000 2020-06-06 14:14:00+07:00  9620.23  9620.48  9619.27  9620.05 **14:14:00**(5m skipped)
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数据获取Python脚本 #

def dataframe_details_func(df_ohlcv, TIMEFRAME, LIMIT):
    while(len(df_ohlcv)<LIMIT):
        from_ts = df_ohlcv[-1][0] + 300000
        new_ohlcv = exchange.fetch_ohlcv(PAIR, timeframe=TIMEFRAME, since=from_ts, limit=LIMIT)
        df_ohlcv.extend(new_ohlcv)

    df_ohlcv = pd.DataFrame(df_ohlcv, columns ['datetime','open','high','low','close','volume'])
    df_ohlcv['datetime']  = pd.to_datetime(df_ohlcv['datetime'], unit='ms')
    df_ohlcv.datetime = df_ohlcv.datetime.dt.tz_localize('UTC').dt.tz_convert('Asia/Bangkok')

    return df_ohlcv

df_ohlcv1S = dataframe_details_func(df_ohlcv1, TIMEFRAME1S, LIMIT1S)

pd.set_option('display.max_rows', None, 'display.max_columns', None)
print(df_ohlcv1S.loc[900:1200, ['datetime', 'open', 'high', 'low', 'close']])

是否有人遇到过该问题？是否是我的脚本存在错误？

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Omegaruins