TradingView Pine Script多止盈时max_drawdown与max_runup计算疑问

我理解最大回撤（max_drawdown）和最大回升（max_runup）的定义，但无法理解TradingView Pine Script中strategy.max_drawdown和strategy.max_runup的计算逻辑，官方文档在多止盈退出场景下的计算说明似乎不准确。

测试代码 #

//@version=5
strategy("StratTest", overlay=true, precision = 10, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=100,
         commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, 
         commission_value=0.033)

var float limit = na
var float stop = na
var float tp1 = na
var float tp2 = na

if bar_index == 860
    limit := math.round_to_mintick(close + 10 * syminfo.mintick)
    stop := math.round_to_mintick(high + 70 * syminfo.mintick)
    tp1 := math.round_to_mintick(low - 20 * syminfo.mintick)
    tp2 := math.round_to_mintick(low - 200 * syminfo.mintick)

    strategy.entry("Entry", strategy.short, limit=limit)
    strategy.exit("Exit/1", "Entry", stop=stop, limit=tp1, qty_percent = 50)
    strategy.exit("Exit/2", "Entry", stop=stop, limit=tp2, qty_percent = 50)

plotchar(strategy.max_drawdown, "max_drawdown", '', location.top, color=color.yellow)
plotchar(strategy.max_runup, "max_runup", '', location.top, color=color.yellow)

plotchar(strategy.opentrades.max_drawdown(0), "opentrades.max_drawdown(0)", '', location.top, color.gray)
plotchar(strategy.opentrades.max_runup(0), "opentrades.max_runup(0)", '', location.top, color.gray)

plotchar(strategy.closedtrades.max_drawdown(0), "closedtrades.max_drawdown(0)", '', location.top, color.white)
plotchar(strategy.closedtrades.max_drawdown(1), "closedtrades.max_drawdown(1)", '', location.top, color.white)
plotchar(strategy.closedtrades.max_runup(0), "closedtrades.max_runup(0)", '', location.top, color.white)
plotchar(strategy.closedtrades.max_runup(1), "closedtrades.max_runup(1)", '', location.top, color.white)

测试场景与疑问 #

将该策略在CAPITALCOM:GBPJPY 15分钟周期运行时，strategy.max_drawdown显示为6.00；无佣金时该值为3.45。我的计算过程如下：

• 初始权益1000，以152.873卖出100手，该K线行情顺序为开盘→最高→最低→收盘，低点权益1005，高点权益997.3，对应回升5、回撤2.7，与平台结果一致。
• 在152.8买回50手，该K线行情顺序为开盘→最高→最低→收盘，高点权益1001.2，止盈执行后剩余仓位在低点权益为1007.6，此时最大回撤仍为2.7，回升变为7.6，与平台结果一致。
• 在152.969买回剩余50手，该K线行情顺序为开盘→最低→最高→收盘，低点权益1005.85，止盈执行后权益为998.85，我认为最大回撤仍为2.7、回升为7.6，但平台显示回撤为3.45，想了解该数值的计算逻辑。

（注：附带有佣金和无佣金时的交易列表截图、问题场景截图）

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Adam Wallner