Pine Script触发警报时strategy.position_avg_price返回NaN问题求助

实盘警报触发时，策略的开仓操作尚未实际执行，strategy.position_avg_price 变量还未被赋值，因此返回NaN。而回测场景是事后模拟，开仓动作与指标计算同步完成，该变量能实时获取仓位均价。

放弃依赖strategy.position_avg_price计算止损，直接使用触发开仓信号那根K线的价格（如收盘价close）来计算止损位，代码修改如下：

1. 定义开仓价格与止损位：

// 存储开仓信号触发时的K线收盘价
entry_price = close
// 计算多头止损位
long_stop_level := entry_price - nLoss

2. 开仓警报代码保持原逻辑即可：

// 触发多头开仓警报
if entry_long
    alert_string = pc_id + ',' + 'buy' + ',' + symbol + ',' + 'sl=' + str.tostring(long_stop_level) + ',' + 'risk=' + str.tostring(posSize) 
    alert(alert_string, alert.freq_once_per_bar_close)

如果实盘使用市价单开仓，实际成交价格可能与信号K线收盘价存在小幅滑点，这是正常交易现象。若需更精准的止损计算，可结合strategy.entry的返回值获取订单填充价格，但需要额外处理订单确认逻辑，复杂度较高。上述方案是兼顾简洁性与实用性的最优解。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Marcus