求助：基于杠杆配置策略设置及可变计算手数的下单量

我的深度回测策略配置一直卡壳：自定义回测表格的计算结果和平台内置策略设置的结果始终对不上，已经折腾很久了。

交易核心参数 #

• 交易品种：EURUSD，1分钟时间框架
• 杠杆比例：500:1
• 强制平仓触发：保证金水平降至0.7及以下
• 佣金标准：每标准手（100,000单位）8美元

仓位计算逻辑 #

我通过波动率设置止损，把止损触发后的最大亏损控制在账户余额的2%，以此计算每笔交易的仓位手数。因为每笔交易的手数都不固定，没法用strategy.percent_of_equity，所以尝试用strategy.fixed传入自定义计算的手数。

当前策略设置代码 #

default_qty_type=strategy.fixed,
default_qty_value=(1*100000.0)*500,

initial_capital=10000,
currency=currency.USD,

commission_type=strategy.commission.cash_per_contract,
commission_value=(8.0/100000.0),

margin_long=(1.0/500)*70,
margin_short=(1.0/500)*70,

当前下单量代码 #

var float x_unitsPerLot = 100000.0
strategy.entry(id="Long",  direction=strategy.long,  qty=(x_lots*x_unitsPerLot)*500)
strategy.entry(id="Short", direction=strategy.short, qty=(x_lots*x_unitsPerLot)*500)

求帮忙排查问题！

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Preston James