Python中基于现货价格按到期日获取最接近的ask合约键值对

给定以下期权卖盘数据：

ask = {
    'C-BTC-23500-020123': {'best_ask': '5.2'},
    'C-BTC-23550-020123': {'best_ask': '5.1'},
    'C-BTC-21000-030123': {'best_ask': '5.22'},
    'C-BTC-21200-030123': {'best_ask': '5.23'},
    'C-BTC-23000-060123': {'best_ask': '5.25'},
    'C-BTC-24000-060123': {'best_ask': '5.26'},
    'C-BTC-23100-130123': {'best_ask': '5.27'},
    'C-BTC-23150-130123': {'best_ask': '5.28'},
    'C-BTC-22000-200123': {'best_ask': '5.205'},
    'C-BTC-24000-090223': {'best_ask': '5.256'},
    'C-BTC-14500-270123': {'best_ask': '228.66'}
}

现货价格 spot_price = 23031，到期日列表：

dates = ['020123', '030123', '060123', '130123', '200123', '270123', '240223']

需求：对每个到期日，找出ask中对应到期日、行权价最接近spot_price的键值对。

示例：针对到期日020123，对应的合约为：

'C-BTC-23500-020123': {'best_ask': '5.2'},
'C-BTC-23550-020123': {'best_ask': '5.1'}

其中行权价最接近23031的是C-BTC-23500-020123: {'best_ask': '5.2'}。

之前尝试用round方法实现，但因不同到期日的取整规则不同导致失效，需要可行的Python解决方案。

核心思路是按到期日分组合约，再对每组合约计算行权价与现货价的差值绝对值，筛选出差值最小的合约，无需依赖统一取整规则，直接比较数值距离。

代码实现如下：

spot_price = 23031
dates = ['020123', '030123', '060123', '130123', '200123', '270123', '240223']
ask = {
    'C-BTC-23500-020123': {'best_ask': '5.2'},
    'C-BTC-23550-020123': {'best_ask': '5.1'},
    'C-BTC-21000-030123': {'best_ask': '5.22'},
    'C-BTC-21200-030123': {'best_ask': '5.23'},
    'C-BTC-23000-060123': {'best_ask': '5.25'},
    'C-BTC-24000-060123': {'best_ask': '5.26'},
    'C-BTC-23100-130123': {'best_ask': '5.27'},
    'C-BTC-23150-130123': {'best_ask': '5.28'},
    'C-BTC-22000-200123': {'best_ask': '5.205'},
    'C-BTC-24000-090223': {'best_ask': '5.256'},
    'C-BTC-14500-270123': {'best_ask': '228.66'}
}

# 1. 按到期日分组合约
contracts_by_date = {}
for contract_key, data in ask.items():
    # 拆分合约键，提取到期日和行权价
    _, _, strike_str, expiry_date = contract_key.split('-')
    strike_price = int(strike_str)
    # 初始化分组
    if expiry_date not in contracts_by_date:
        contracts_by_date[expiry_date] = []
    contracts_by_date[expiry_date].append((contract_key, strike_price, data))

# 2. 遍历每个目标到期日，找最接近的合约
result = {}
for date in dates:
    if date not in contracts_by_date:
        result[date] = None  # 无对应合约时标记为None
        continue
    # 计算每个合约行权价与现货价的差值绝对值，按差值排序
    sorted_contracts = sorted(
        contracts_by_date[date],
        key=lambda x: abs(x[1] - spot_price)
    )
    # 取差值最小的第一个合约
    closest_contract_key, _, closest_data = sorted_contracts[0]
    result[date] = {closest_contract_key: closest_data}

# 打印结果
for date, contract in result.items():
    print(f"到期日 {date} 的最接近合约：")
    print(contract)

代码说明 #

• 分组合约：拆分每个合约的键，提取到期日和行权价，把同到期日的合约归为一组，方便后续处理。
• 筛选最接近合约：对每组合约，用abs(strike_price - spot_price)计算行权价与现货价的距离，按距离从小到大排序后取第一个元素，就是最接近的合约。
• 兼容无合约情况：如果某个到期日在ask中没有对应合约，结果会标记为None，避免报错。

运行结果示例：

到期日 020123 的最接近合约：
{'C-BTC-23500-020123': {'best_ask': '5.2'}}
到期日 030123 的最接近合约：
{'C-BTC-21200-030123': {'best_ask': '5.23'}}
到期日 060123 的最接近合约：
{'C-BTC-23000-060123': {'best_ask': '5.25'}}
到期日 130123 的最接近合约：
{'C-BTC-23100-130123': {'best_ask': '5.27'}}
到期日 200123 的最接近合约：
{'C-BTC-22000-200123': {'best_ask': '5.205'}}
到期日 270123 的最接近合约：
{'C-BTC-14500-270123': {'best_ask': '228.66'}}
到期日 240223 的最接近合约：
None

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Madan