使用R语言Blotter包初始化多标的投资组合时遇错误

问题根源 #

你用select(symbol)提取标的列时，得到的是单列数据框，后续转成列表的方式生成了嵌套结构（比如list(symbol = c("A", "B"))），但initPortf需要的是每个元素对应单个标的的简单列表/字符向量，这种嵌套结构会导致环境赋值时触发错误。

修复方案 #

改用dplyr::pull()直接提取标的列的字符向量，这是最直接的解决方式：

修改后的代码 #

for (i in strategies) {
  # 用pull直接提取字符向量，无需嵌套列表
  temp_symbols <- portfolio_txns %>%
    filter(strategy == i) %>%
    pull(symbol)
  
  print(i)
  print(temp_symbols)
  
  # 直接传字符向量即可，initPortf支持向量或简单列表
  initPortf(i, temp_symbols, initDate = earliest_date, currency = "CAD")
}

如果一定要传列表形式，在pull后加as.list()即可：

temp_symbol_list <- portfolio_txns %>%
  filter(strategy == i) %>%
  pull(symbol) %>%
  as.list()

为什么原来的写法不行？ #

你原来的select(symbol)返回的是数据框，用c()转换后得到的列表结构是list(symbol = c("标的1", "标的2"))——这是一个仅包含1个元素的列表，而这个元素是一个长度为2的向量。initPortf会把这个整个向量当作单个标的名称处理，自然会触发环境赋值的错误。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Kevin Muir