MATLAB vratiotest函数的Python等效实现查询

• MATLAB的vratiotest用于执行方差比检验，判断时间序列是否属于随机游走（这是判断均值回归特性的重要参考：方差比小于1通常意味着序列存在均值回归倾向）。
• Python没有直接对应vratiotest的内置函数，但可以通过两种方式实现相同功能：
  1. 手动实现Lo-MacKinlay方差比检验：核心逻辑是对比k期差分的方差与k倍1期差分的方差的比值，同时计算对应的统计量和p值来做显著性检验。
  2. 使用第三方库arch：该库提供了VarianceRatio类，可直接完成方差比检验，示例代码如下：

     from arch.unitroot import VarianceRatio
     
     # 传入你的价差序列或收盘价序列
     vr_test = VarianceRatio(your_price_series, lags=[2, 4, 8])
     print(vr_test.summary())
     

• 检验逻辑：原假设为序列是随机游走，若检验结果拒绝原假设，则说明序列具备均值回归特性。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Ash