如何从DataFrame中提取AAPL与SPY的Close列？

你的错误根源在于对列索引类型的误解：这个DataFrame采用的是多级列索引（MultiIndex），列名是两层元组结构（比如('Close', 'AAPL')），而不是你拼接出来的'CloseAAPL'或'Close SPY'这类单级字符串索引，所以直接用拼接后的字符串会触发KeyError。

下面是几种可行的解决方案：

方法1：直接指定多级列的元组列表 #

直接用元组明确每一列的两层索引，这是最直接的方式：

# 用元组指定要选择的列
data = data[[('Close', 'AAPL'), ('Close', 'SPY')]]

方法2：用xs方法提取指定指标列后筛选标的 #

先提取所有Close指标的列，再从中选择AAPL和SPY：

# 提取第一层索引为Close的所有列
close_data = data.xs('Close', axis=1, level=0)
# 只保留AAPL和SPY的列
data = close_data[['AAPL', 'SPY']]

如果需要保留原有的多级列结构，可以在xs中添加drop_level=False参数：

data = data.xs('Close', axis=1, level=0, drop_level=False)[[('Close', 'AAPL'), ('Close', 'SPY')]]

方法3：通过列索引条件批量筛选 #

用get_level_values方法筛选符合条件的列：

# 筛选第一层是Close、第二层是AAPL或SPY的列
mask = (data.columns.get_level_values(0) == 'Close') & (data.columns.get_level_values(1).isin(['AAPL', 'SPY']))
data = data.loc[:, mask]

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Ivan