如何在forecast包的Arima()中指定AR/MA参数及提取AR系数？

一、手动指定AR参数报错的解决办法 #

你尝试用Arima(yt, order = c(1, 0, 0), ar = c(0.8000))时报错，是因为forecast::Arima()函数并不通过ar参数直接固定系数。要手动设定AR或MA参数的固定值，需使用fixed参数：

• fixed是一个向量，对应模型所有待估计参数的位置，固定值填具体数字，需自由估计的参数填NA
• 对于ARIMA(1,0,0)模型，默认会包含均值项（除非指定include.mean=FALSE），所以参数顺序是：AR系数在前，均值在后

正确示例代码：

# 固定AR(1)系数为0.8，不包含均值项
Arima(yt, order = c(1, 0, 0), fixed = c(0.8), include.mean = FALSE)

# 若需保留均值项，让均值自由估计
Arima(yt, order = c(1, 0, 0), fixed = c(0.8, NA))

二、提取auto.arima模型的AR参数系数 #

从auto.arima()拟合的模型中提取AR参数，直接从模型对象的系数属性中筛选即可：

方法1：正则匹配筛选 #

auto_fit <- auto.arima(yt)
# 获取所有系数
all_coefs <- coef(auto_fit)
# 提取名称以"ar"开头的系数（即AR参数）
ar_coefs <- all_coefs[grepl("^ar", names(all_coefs))]
print(ar_coefs)

方法2：结合arimaorder定位 #

如果需要结合arimaorder()的结果，可先获取AR阶数，再提取对应数量的前序系数（适用于无MA项或均值项位置明确的情况）：

order <- yt %>% auto.arima %>% arimaorder
ar_order <- order[1]
ar_coefs <- coef(auto_fit)[1:ar_order]

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Daniel James