交易脚本报错修复求助：'strategy'为nil及方法调用失败

错误原因 #

1. strategy变量未初始化：直接调用strategy:xxx但未获取平台提供的策略实例，导致nil错误。
2. 不存在set_stop_loss方法：原代码调用的方法不符合平台策略API规范，全局设置止损止盈的方式错误。
3. 指标重复创建：每次OnCalculate都重新创建SMA、ATR，会引发性能问题和数据错误。
4. 数组越界：index=0时访问index-1超出数组范围，触发错误。
5. 无效的流设置：targetProfit是数值变量，不是指标对象，不能调用setStream方法。

修复后的代码 #

-- 全局变量声明，用于存储策略和指标实例
local strategy
local fastMA
local slowMA
local atrIndicator

function Init()
    -- 获取平台策略实例（适配Compilation Trading Station API）
    strategy = core.app:strategy()
    strategy:name("Ma stratégie")
    strategy:type(core.Both) -- 使用平台常量替代数字1，提高可读性
    
    -- 在初始化阶段创建指标，避免重复创建
    fastMA = core.indicators:create("SMA", source.close, 50)
    slowMA = core.indicators:create("SMA", source.close, 200)
    atrIndicator = core.indicators:create("ATR", source, 14)
end

function OnCalculate(index)
    -- 更新指标到当前K线数据
    fastMA:update(index)
    slowMA:update(index)
    atrIndicator:update(index)
    
    -- 跳过前200根K线，确保slowMA有足够数据，同时避免index-1越界
    if index < 200 then
        return
    end
    
    local atrValue = atrIndicator.DATA[index]
    -- 计算多单止盈价
    local longTakeProfit = source.close[index] + (source.close[index] - (source.low[index] - atrValue)) * 2
    
    -- 金叉（多单信号）和死叉（空单信号）判断
    local buySignal = fastMA.DATA[index] > slowMA.DATA[index] and fastMA.DATA[index-1] <= slowMA.DATA[index-1]
    local sellSignal = fastMA.DATA[index] < slowMA.DATA[index] and fastMA.DATA[index-1] >= slowMA.DATA[index-1]
    
    if buySignal then
        local stopLoss = source.low[index] - atrValue
        -- 开多单
        strategy:entry("Buy", strategy.Long, nil, source.close[index])
        -- 设置多单止损
        strategy:order_stop("Buy_SL", "Buy", stopLoss)
        -- 设置多单止盈
        strategy:order_limit("Buy_TP", "Buy", longTakeProfit)
    elseif sellSignal then
        local stopLoss = source.high[index] + atrValue
        -- 计算空单止盈价（与止损幅度成2倍比例）
        local shortTakeProfit = source.close[index] - (stopLoss - source.close[index]) * 2
        -- 开空单
        strategy:entry("Sell", strategy.Short, nil, source.close[index])
        -- 设置空单止损
        strategy:order_stop("Sell_SL", "Sell", stopLoss)
        -- 设置空单止盈
        strategy:order_limit("Sell_TP", "Sell", shortTakeProfit)
    end
end

核心修复说明 #

• 策略实例初始化：通过core.app:strategy()获取平台提供的策略对象，解决strategy为nil的问题。
• 指标预创建：将指标创建移至Init函数，每次计算仅更新数据，避免重复创建导致的错误。
• 修正止损止盈调用：使用平台原生的order_stop和order_limit方法为每个订单单独设置止损止盈，替换原错误的全局设置方法。
• 越界防护：跳过前200根K线（对应slowMA的周期），确保index-1的访问有效。
• 修正止盈逻辑：空单止盈重新基于止损幅度计算，逻辑更自洽，避免依赖多单的计算结果。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Anass.89