如何使用fixest::feols进行固定效应回归时获取截距项？

用fixest::feols跑固定效应回归时，默认输出里看不到截距项——这是因为固定效应模型会对变量做组内 demean 处理，截距项直接被各组的固定效应吸收了。而Stata的reghdfe会显示的_cons是总体均值截距，你可以按以下方法在R里算出这个值：

第一步：先跑回归并保存模型 #

先执行回归，把模型存下来方便后续计算：

library(fixest)
mod <- feols(Sepal.Length ~ Sepal.Width | Species, iris)

默认输出只会显示解释变量的系数：

Estimate Std. Error t value  Pr(>|t|)    
Sepal.Width 0.803561   0.071397 11.2548 0.0078023 ** 

第二步：计算对应Stata的_cons（总体均值截距） #

Stata里的_cons本质是响应变量的总体均值，减去解释变量系数乘解释变量均值，再减去固定效应的均值。直接按这个逻辑计算即可：

# 计算Sepal.Length的总体均值
y_mean <- mean(iris$Sepal.Length)
# 计算系数×Sepal.Width的均值
x_term <- coef(mod) * mean(iris$Sepal.Width)
# 提取固定效应并计算均值
fe_mean <- mean(fixef(mod))
# 得到总体截距
cons <- y_mean - x_term - fe_mean
cons
# 结果为3.38658，和Stata的_cons完全一致

对比Stata的reghdfe结果 #

在Stata中执行相同逻辑的回归，会直接输出_cons：

ssc install reghdfe
use http://www.stata-press.com/data/r17/iris, clear
reghdfe seplen sepwid , ab(Species) cl(Species)

输出结果：

|               Robust
       seplen |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       sepwid |   .8035609   .0713974    11.25   0.008     .4963625    1.110759
        _cons |    3.38658   .2182857    15.51   0.004     2.447372    4.325788

额外：获取各组的截距项 #

如果需要每个物种对应的组内截距，直接用fixef()提取即可：

fixef(mod)

运行后会显示每个Species分组对应的截距值。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Macaulay