Pine Script Bar Replay重绘，回测与回放结果不一致问题咨询

已采取多项防重绘措施（request.security()使用[1]索引获取高时间框架已闭合K线、关闭calc_on_order_fills=true/calc_on_every_tick=true、启用lookahead_off），但运行Bar Replay时，回放完成后的交易记录与回测引擎图表显示结果不一致，存在过往交易重绘情况，无法确定实盘应信任哪一种结果。

策略逻辑：基于2小时高时间框架的high[1]/low[1]/close[1]计算趋势，当(close - 最低低)/(最高高 - 最低低) > 0.5时触发多单信号，反之触发空单信号，要求回测与Bar Replay结果完全一致。

1. 跨时间框架数据同步逻辑差异：回测引擎基于完整历史数据批量计算跨周期指标，而Bar Replay是模拟实时逐bar推进。即使使用high[1]，默认的barmerge.gaps_on会让低时间框架K线在高时间框架未更新时重复使用旧的高时间框架数据，导致回测和回放时信号触发的时机判断出现偏差。
2. 高低点计算的累积差异：ta.highest()/ta.lowest()在回测中是一次性计算完整周期的高低点，而Bar Replay中是逐bar累积计算，过程中临时高低点会变化，导致趋势信号在回放过程中出现临时波动，最终生成与回测不同的交易记录。
3. 信号触发逻辑的无状态性：原代码中趋势信号每根低时间框架K线都会重新计算，未对高时间框架的信号稳定性做确认，导致回放时临时信号触发不必要的交易。

核心思路是让所有跨周期计算都在高时间框架内完成，避免低时间框架的逐bar计算干扰，同时确保信号仅在高时间框架K线闭合后才更新，具体步骤：

• 将高低点计算、趋势信号判断全部封装到request.security()的回调函数中，让计算逻辑完全在高时间框架层面执行。
• 配置barmerge.gaps_off，确保低时间框架仅在高时间框架K线更新时获取新数据，避免重复使用旧数据导致的信号波动。
• 添加信号稳定性确认，仅当趋势信号连续稳定时才触发交易，过滤临时波动。

//@version=5
global_strategy_name = "Mobius_Useful_Candles2_Strat_Matts"
strategy(global_strategy_name, shorttitle=global_strategy_name, 
     overlay=true, 
     initial_capital=1000, 
     pyramiding=1, 
     precision=2,
     calc_on_order_fills=false, 
     calc_on_every_tick=false, 
     default_qty_type=strategy.fixed,
     default_qty_value=1, 
     currency=currency.NONE, 
     slippage=30, 
     commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, 
     commission_value=0.01)

//=========================== INPUTS ===========================//
input_agg_period = input.timeframe(
     title = "Higher TimeFrame Aggregation Period", 
     defval = "120",
     group = 'Strategy')

input_trend_periods = input.int(
     title = "Trend Periods", 
     minval = 1, 
     defval = 358,
     group = 'Strategy')

//=========================== 跨周期计算封装到高时间框架内部 ===========================//
// 在高时间框架内完成高低点计算和趋势信号生成
trendSignal = request.security(syminfo.ticker, input_agg_period, ta.valuewhen(barstate.islast, 
    let hh = ta.highest(high, input_trend_periods),
        ll = ta.lowest(low, input_trend_periods),
        (close - ll) / (hh - ll) > 0.5 ? 1 : 0
, 1), barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)

// 信号确认：确保当前信号与前一根高时间框架信号一致，避免临时波动
confirmedTrendSignal = trendSignal == trendSignal[1]

// Update the bar colours for visual inspection
barcolor(confirmedTrendSignal and trendSignal == 1 ? color.rgb(0, 252, 0) : color.red)

// Define entry conditions
longCondition = confirmedTrendSignal and trendSignal == 1
shortCondition = confirmedTrendSignal and trendSignal == 0

// Check for currently held positions
bool longIsActive = strategy.position_size > 0
bool shortIsActive = strategy.position_size < 0

// Define exit conditions
bool validExitLongPosition = shortCondition and longIsActive
bool validExitShortPosition = longCondition and shortIsActive

// Enter/Exit trades
if longCondition
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long, alert_message = "MOBIUS - Enter Long")
else if shortCondition
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short, alert_message = "MOBIUS - Enter Short")

if validExitLongPosition or validExitShortPosition
    strategy.close_all("x", alert_message = global_strategy_name + " - Exit Position")

1. 跨周期计算封装：将ta.highest()/ta.lowest()和趋势信号判断全部放在request.security()的回调中，确保所有计算都在高时间框架完成，返回的是高时间框架K线闭合后的稳定信号。
2. 数据同步配置：添加barmerge.gaps_off，低时间框架仅在高时间框架K线更新时获取新的趋势信号，避免重复使用旧数据。
3. 信号确认：新增confirmedTrendSignal，确保当前趋势信号与前一根高时间框架信号一致，过滤临时波动导致的虚假信号。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者windowshopr