Pine Script策略无交易生成问题求助：时段多单止盈止损设置

原代码核心问题 #

• 入场单类型错误：strategy.entry同时设置stop=high-30和limit=high+60属于止损限价单，逻辑是价格先触及高于当前K线高点60点的limit激活订单，再跌到低于当前高点30点的stop才成交，这种场景几乎无法触发，完全不符合开多单需求。
• 止损止盈逻辑错误：独立的strategy.exit使用当前K线的high计算止损止盈，会随每根K线动态变化，而非基于入场价固定30/60点。
• 时间条件筛选不严谨：通过时区参数后缀:23456筛选周几的方式不符合Pine Script规范，正确做法应结合dayofweek和session函数。

修正后的代码 #

//@version=5
strategy('NY Session Long Strategy', overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=10000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

// 定义纽约时间周一至周五9:00-11:00的时间条件
nySession = session.new("0900-1100", "America/New_York")
timeCondition = dayofweek >= dayofweek.monday and dayofweek <= dayofweek.friday and session.ismarket(nySession)

// 仅在时间窗口内且无持仓时开多单
if timeCondition and strategy.position_size == 0
    strategy.entry('Long', strategy.long)

// 绑定入场单，设置固定点差的止损止盈（基于入场价）
strategy.exit('Exit Long', from_entry='Long', stop=strategy.position_avg_price - 30, limit=strategy.position_avg_price + 60)

关键修正说明 #

• 时间条件：用session.new定义纽约时段，结合dayofweek明确筛选周一至周五，session.ismarket确保当前处于目标交易时段。
• 入场逻辑：改为市价开多，仅在时间窗口内且无持仓时触发，避免重复开单。
• 止损止盈：通过from_entry绑定入场单，使用strategy.position_avg_price（入场均价）计算固定30点止损、60点止盈，确保止损止盈不随后续K线波动。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Y0ung1