请求将期货换仓场景的F#伪代码转换为Deedle可运行代码

需求说明 #

给定Deedle数据框df（行键为交易时段DateTime，列键为期货合约代码string，值为日成交量int），需要识别换仓对（日期，合约）：

• 首行取成交量最大的合约作为首个换仓对
• 逐行处理后续数据：找到当前合约右侧首个成交量大于当前合约的合约，若找到则生成新换仓对，并更新当前合约为新找到的合约

实现代码 #

open Deedle
open System

// 假设df已初始化：Frame<DateTime, string>，列键按合约到期顺序排列
let identifyRollOverPairs (df: Frame<DateTime, string>) =
    if df.Rows.IsEmpty then Seq.empty else
        // 获取所有列键（按顺序），用于后续判断右侧列
        let columnKeys = df.ColumnKeys |> Array.ofSeq
        // 处理第一行：找到成交量最大的合约
        let firstRow = df.Rows.[0]
        let firstMaxCol = 
            firstRow.As<int>
            |> Series.sortBy (fun _ v -> -v) // 降序排序取最大值对应的列
            |> Series.firstKey
        // 首个换仓对
        let initialPair = (firstRow.Key, firstMaxCol)
        // 获取当前合约在列数组中的索引，方便定位右侧列
        let mutable currentColIndex = columnKeys |> Array.findIndex ((=) firstMaxCol)
        let mutable currentCol = firstMaxCol

        seq {
            yield initialPair
            // 遍历第一行之后的所有行
            for row in df.Rows |> Seq.skip 1 do
                let currentValue = row.GetAs<int>(currentCol)
                // 从当前列的下一列开始，找第一个值大于当前成交量的合约
                let foundCol = 
                    columnKeys
                    |> Array.skip (currentColIndex + 1)
                    |> Array.tryFind (fun col -> row.GetAs<int>(col) > currentValue)
                
                match foundCol with
                | Some newCol ->
                    yield (row.Key, newCol)
                    currentCol <- newCol
                    currentColIndex <- columnKeys |> Array.findIndex ((=) newCol)
                | None ->
                    // 未找到符合条件的合约，保持当前合约，不生成新换仓对
                    ()
        }

代码说明 #

• 列顺序依赖：需确保df的列键按期货合约到期顺序排列（如近月到远月），这样才能正确定位当前合约的右侧合约
• 数据类型适配：如果成交量存储为float等其他数值类型，可将As<int>和GetAs<int>替换为对应类型
• 空数据防护：先判断数据框是否为空，避免空引用报错
• 遍历逻辑：用Seq.skip 1跳过已处理的首行，后续逐行查找符合条件的合约，找到则更新当前合约并生成换仓对

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Franco Tiveron