Backtest.py双SMA策略回测时交易入场点偏离实际价格问题

问题描述 #

我从public.bybit.com获取AXSUSDT的15分钟K线数据生成DataFrame，用9周期和3周期SMA交叉策略做回测，但交易入场点标记显示在收盘价/实际K线的上方或下方，偏离了真实K线区间。

相关代码 #

import pandas as pd

from backtesting import Strategy, Backtest
from backtesting.lib import crossover
from backtesting.test import SMA

datasetURL = 'https://public.bybit.com/kline_for_metatrader4/AXSUSDT/2023/AXSUSDT_15_2023-01-01_2023-01-31.csv.gz'

class daStrategy(Strategy):
    def init(self) -> None:
        super().init()
        
        self.firstSMA = self.I(SMA, self.data['Close'], 9)
        self.secondSMA = self.I(SMA, self.data['Close'], 3)
        
    def next(self):
        if crossover(self.firstSMA, self.secondSMA):
            self.position.close()
            self.buy()
        elif crossover(self.secondSMA, self.firstSMA):
            self.position.close()
            self.sell()

data = pd.read_csv(
        datasetURL,
        names = [
            'datetime',
            'Open',
            'High',
            'Low',
            'Close',
            'Volume'
        ],
        compression = 'gzip',
        index_col = 'datetime',
        parse_dates= True
)

bt = Backtest(
    data,
    daStrategy,
    cash = 10000,
    margin = 1 / 1, #leverage of 1
    commission =0.025
)

stat = bt.run()
print(stat)
bt.plot()

问题现象 #

问题原因与修复方案 #

核心原因 #

backtesting库默认在触发信号的下一根K线开盘价执行交易，而可视化时会把入场标记绘制在触发信号的当前K线末端，导致视觉上看起来偏离了当前K线的价格范围。另外，SMA信号基于当前K线收盘价计算，信号触发时当前K线已经结束，实盘里只能在下一根K线成交，这是真实交易逻辑，但视觉呈现会有错位。

修复选项 #

1. 模拟理想化入场（贴合当前K线价格）
   如果你想让标记贴合当前K线收盘价，可以在buy()和sell()时指定成交价格为当前K线收盘价，修改next()方法：

   def next(self):
       if crossover(self.firstSMA, self.secondSMA):
           self.position.close()
           # 指定用当前K线收盘价买入
           self.buy(price=self.data.Close[-1])
       elif crossover(self.secondSMA, self.firstSMA):
           self.position.close()
           # 指定用当前K线收盘价卖出
           self.sell(price=self.data.Close[-1])
   

   注意：这种设置是模拟理想情况，实盘无法在K线结束瞬间以收盘价成交，回测收益会比真实情况更乐观。

2. 保留真实回测逻辑
   若追求回测的真实性，无需修改代码。视觉上的偏离只是标记位置的问题，实际成交价格是下一根K线的开盘价，可通过回测统计结果里的EntryPrice字段验证成交价格的准确性。

3. 验证数据完整性
   检查K线数据的时间戳和价格列是否对应，可通过print(data.head())确认数据没有时间错位或格式错误。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Shahar Brandman