遵循最佳实践后Pine Script仍存在重绘问题求助

此前我曾提出过类似问题，原以为已解决，但因无法提供可视化展示，故再次发帖求助，当前问题仍未解决。

我编写的简单策略（代码附后）使用request.security()方法获取更高时间框架的数据，虽尝试多种方案避免重绘，但问题依旧，无法定位原因。

将该策略应用于SPY的5分钟K线图（未开启盘后交易时段），实时运行一段时间后得到如下交易记录：

但刷新网页后，结果更新为：

（注意当日后续交易记录的变化）

我期望该策略在K线回放、回测工具及实时交易中表现一致（无需定期刷新页面）。当前K线回放与回测工具表现一致，仅在实时交易运行数日后才会出现问题，测试难度较大。

我的猜测是：实时交易时request.security()未按预期工作，它会基于当前K线时间聚合更高时间框架（此处为2小时）的数据。例如当前时间为14:10时，更高时间框架的前一根完整K线收盘时间为12:10，这可能导致每5分钟信号切换，因更高时间框架的K线持续更新；但回测引擎/刷新页面时，会基于回测的历史时间（如12:00、14:00等）计算K线。不过我对该猜测并不完全确定，需要明确的解释。

我已尝试多种方案：

• 在request.security()调用中使用close[1]
• 确保策略参数中calculate_on_every_tick设为false
• 尝试不同的gaps和lookahead组合
• 尝试获取“前一根已完全闭合的更高时间框架K线”数据

但问题仍存在于实时交易中。

我能想到的唯一修复方案是：编写方法对时间取模，当时间为更高时间框架的整数倍时，才获取前一根更高时间框架K线的数据，以此避免实时状态下更高时间框架K线的重绘。但我原以为使用barstate.isconfirmed或类似选项就能实现该逻辑，不过尝试多种配置后均无效。

以下是策略代码：

//@version=5
global_strategy_name = "Mobius_Useful_Candles2_Strat_Matts"
//=========================== IMPORTS AND STRATEGY ===========================//
strategy(global_strategy_name, shorttitle=global_strategy_name, 
     overlay=true, 
     initial_capital=1000, 
     pyramiding=1, 
     precision=2,
     calc_on_order_fills=false, 
     calc_on_every_tick=false, 
     //backtest_fill_limits_assumption=30, 
     default_qty_type=strategy.fixed,//strategy.percent_of_equity, 
     default_qty_value=1,//100, 
     currency=currency.NONE, 
     slippage=30, 
     commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, 
     commission_value=0.01)

//=========================== INPUTS ===========================//
//========= STRATEGY
input_agg_period = input.timeframe(
     title = "Higher TimeFrame Aggregation Period", 
     defval = "120", //"240", // 120
     group = 'Strategy',
     tooltip = 'The higher timeframe to use with strategy')

input_trend_periods = input.int(
     title = "Trend Periods", 
     minval = 1, 
     defval = 358,
     group = 'Strategy',
     tooltip = 'The number of bars/periods to use for calculating trend')


//=========================== STRATEGY ===========================//
// Get the upper timeframe's previous, fully closed/formed bar's high, low and close
h = request.security(syminfo.ticker, input_agg_period, high, gaps = barmerge.gaps_off, lookahead = barmerge.lookahead_on)[2]
l = request.security(syminfo.ticker, input_agg_period, low, gaps = barmerge.gaps_off, lookahead = barmerge.lookahead_on)[2]
c = request.security(syminfo.ticker, input_agg_period, close, gaps = barmerge.gaps_off, lookahead = barmerge.lookahead_on)[2]

hh = ta.highest(h, input_trend_periods)
ll = ta.lowest(l, input_trend_periods)

// If "trend" > 0.5, then true/uptrend, else false/downtrend
trendSignal = (c - ll) / (hh - ll) > 0.5 ? 1 : 0

// Update the bar colours for visual inspection
barcolor(trendSignal == 1 ? color.rgb(0, 252, 0) : color.red)

// Define entry conditions
longCondition = trendSignal == 1
shortCondition = trendSignal == 0

// Check for currently held positions
bool longIsActive = strategy.position_size > 0
bool shortIsActive = strategy.position_size < 0

// Define exit conditions
bool validExitLongPosition = shortCondition and longIsActive
bool validExitShortPosition = longCondition and shortIsActive

// Enter/Exit trades
if longCondition
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long, alert_message = "MOBIUS - Enter Long")
else if shortCondition
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short, alert_message = "MOBIUS - Enter Short")

if validExitLongPosition or validExitShortPosition
    strategy.close_all("x", alert_message = global_strategy_name + " - Exit Position")

内容的提问来源于stack exchange，提问作者windowshopr