Quantlib-Python：是否计划新增Corra、Nowa等OIS_handle？

1. 是否计划添加Corra、Nowa等OIS手柄？ #

目前QuantLib官方库中没有内置ql.Corra()、ql.Nowa()这类直接的OIS手柄。这类功能的添加主要取决于社区贡献和维护团队的开发优先级：

• 可关注QuantLib官方代码仓库的issue和PR动态，查看是否有相关币种OIS的开发计划；
• 若需立即使用，可基于现有ql.OvernightIndex类自定义实现，只要匹配对应币种OIS的市场规则（日历、计息天数、滚动惯例等）即可。

2. 替换Sofr/Sonia构建CAD曲线的问题分析 #

你用ql.Sofr()替换得到合理结果只是巧合，而ql.Sonia()结果不准的核心原因是：Sonia和Corra虽共享Actual365Fixed计息规则，但两者的节假日日历、指数发布逻辑、滚动惯例等关键细节差异极大，这些因素直接影响曲线校准的准确性。

正确的Corra曲线构建方式 #

不要直接复用其他币种的OIS手柄，应基于ql.OvernightIndex自定义符合Corra规则的指数，示例代码如下：

class Corra(ql.OvernightIndex):
    def __init__(self, term_structure_handle):
        # 匹配Corra的核心市场规则：
        ql.OvernightIndex.__init__(
            self,
            "Corra",          # 指数名称
            0,                # 结算天数（需根据市场实际规则确认，Corra通常为T+0）
            ql.CADCurrency(), # 币种
            ql.Canada(),      # 加拿大节假日日历
            ql.Actual365Fixed(), # 计息天数规则
            term_structure_handle # 期限结构手柄
        )

# 使用自定义Corra构建曲线
corra_curve_handle = ql.RelinkableYieldTermStructureHandle()
corra_index = Corra(corra_curve_handle)
# 后续基于Corra OIS报价校准曲线...

内容的提问来源于stack exchange，提问作者gghickman