求助：基于backtesting.py实现时间触发平仓的代码修正

错误原因分析 #

1. 时间获取时机错误：init()方法仅在回测初始化时执行一次，你在这里获取self.data.index得到的是整个数据集的时间索引数组，而非当前回测到的单根K线时间，导致self.hourNow和self.minuteNow是数组而非单值，无法用于条件判断。
2. 当前时间取值错误：若直接用self.data.index[-1]，会始终取数据集最后一根K线的时间，而非回测过程中当前正在处理的K线时间。

修正后的代码 #

class SmaCross(Strategy):
    # 定义两个均线参数（可后续优化）
    n1 = 10
    n2 = 20
    
    def init(self):
        # 预计算两条移动平均线
        self.sma1 = self.I(SMA, self.data.Close, self.n1)
        self.sma2 = self.I(SMA, self.data.Close, self.n2)

    
    def next(self):
        # 获取当前正在处理的K线时间
        current_datetime = self.data.index[self.data._i]
        hour_now = current_datetime.hour
        minute_now = current_datetime.minute
        
        # 15:15触发平仓
        if hour_now == 15 and minute_now == 15:
            self.position.close()
            
        # SMA金叉：平空开多
        if crossover(self.sma1, self.sma2):
            self.position.close()
            self.buy()

        # SMA死叉：平多开空
        elif crossover(self.sma2, self.sma1):
            self.position.close()
            self.sell()

bt = Backtest(symbol, SmaCross, cash=10_000, commission=.002)
stats = bt.run()

关键说明 #

• 在next()方法中通过self.data._i获取当前回测的K线索引，进而拿到对应时间，确保每次循环都处理当前K线的时间。
• 条件判断改为hour_now == 15 and minute_now == 15，精准匹配15:15的时间点，避免提前触发（比如15:00的K线会满足hour>=15但不是目标时间）。
• 保留原有的均线交叉交易逻辑，仅修正时间触发平仓的部分。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Akhil