如何在KDB+中按Symbol计算表的累计加权平均价格（含全部历史记录）

需求说明 #

针对表内每个sym（Symbol），计算包含该Symbol所有历史记录的累计加权平均价格，加权因子为size，价格为price。

输入表 #

q)t:([]sym:`a`a`a`b`b;size:(2;6;2;7;5);price:(2;10;3;4;9))
q)show t
sym size price
--------------
a   2    2
a   6    10
a   2    3
b   7    4
b   5    9

解决方案 #

利用KDB+的分组累计计算能力，通过sums函数分别统计累计总成交额和累计总成交量，再做除法得到加权平均：

q)update avgPrice: (sums size*price) % sums size by sym from t

运行结果 #

q)show update avgPrice: (sums size*price) % sums size by sym from t
sym size price avgPrice
-----------------------
a   2    2     2
a   6    10    8
a   2    3     7
b   7    4     4
b   5    9     6.083333

（注：若需保留三位小数，可使用round[;3]处理结果，如update avgPrice: round[(sums size*price) % sums size;3] by sym from t）

代码解释 #

• sums size*price：按sym分组后，计算每组内size*price的累计和（累计总成交额）
• sums size：按sym分组后，计算每组内size的累计和（累计总成交量）
• %：KDB+的除法运算符，将累计成交额除以累计成交量，得到累计加权平均价格
• by sym：确保每个Symbol的累计计算独立进行，不同Symbol的历史记录互不干扰

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Steve