使用backtesting库时遇Python TypeError错误求助

错误原因 #

你手动实现了MyStrategy的__init__方法，并尝试调用父类Strategy的构造函数，但backtesting库的Strategy类不需要用户手动实现构造函数，其内部初始化逻辑由框架处理，直接传入data和params的方式不符合库的设计规范。此外，直接实例化MyStrategy对象也是错误的——策略实例应该由Backtest类自动创建和管理。

解决方案 #

1. 删除自定义的__init__方法 #

Strategy子类只需实现init和next方法即可，无需手动编写构造函数。如果需要自定义参数，通过类属性params声明。

2. 修正策略类代码 #

from backtesting import Strategy
from backtesting.lib import crossover

class MyStrategy(Strategy):
    # 自定义策略参数（可选，按需添加）
    params = dict(
        adx_threshold=21
    )

    def init(self):
        # 初始化逻辑（如创建指标）放在这里
        pass

    def next(self):
        # 获取当前周期数据
        supertrend_1h = self.data['Supertrend']
        adx_1h = self.data['adx']

        # 注意：backtesting的data对象是封装后的结构，直接resample可能存在问题
        # 若需要多时间周期数据，建议提前将不同周期数据合并到df_1h中，或使用库的多时间周期支持
        supertrend_1d = self.data['Supertrend'].resample('1D').last().ffill()
        adx_1d = self.data['adx'].resample('1D').last().ffill()

        # 交易逻辑
        if crossover(supertrend_1h, adx_1h, crossover_above=True) and adx_1h[-1] > self.params.adx_threshold and adx_1h[-1] > adx_1h[-2]:
            self.buy()
        elif crossover(supertrend_1d, adx_1d, crossover_above=False) and adx_1d[-1] > self.params.adx_threshold and adx_1d[-1] > adx_1d[-2]:
            self.sell()

3. 正确运行回测 #

通过Backtest类管理策略实例，而非手动创建：

from backtesting import Backtest

# 假设df_1h是预处理好的pandas DataFrame
bt = Backtest(df_1h, MyStrategy, cash=10000, commission=0.001)
results = bt.run()
print(results)
bt.plot()

关键说明 #

• backtesting框架会自动处理策略的初始化，包括数据传递、参数注入，无需用户干涉。
• init方法是框架提供的初始化钩子，用于创建指标、初始化变量等操作，而非构造函数。
• 多时间周期数据处理建议提前准备，避免在next中动态resample（可能导致性能问题或逻辑错误）。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者user9110693