adf.test报错“x不是向量或单变量时间序列”的问题排查

错误原因 #

你创建的inf_ph是多变量时间序列对象（包含日期、通胀率两列），但adf.test()仅支持输入单变量时间序列或向量，因此触发报错。

修正步骤及代码 #

方法1：创建ts对象时直接提取通胀率列 #

在生成时间序列时，只选取原数据框的通胀率列（第2列），生成单变量时间序列：

inf <- read.csv("inf_ph.csv")
# 仅提取通胀率列创建单变量ts对象
inf_ph <- ts(inf[,2], frequency=12, start=c(2018,1))
autoplot(inf_ph,
    main = "Monthly Headline Inflation",
    xlab = "Year",
    ylab = "In Percent (%)")
12*(65/100)^(1/4)
# 正常运行ADF检验
adf.test(inf_ph, nlag=10)
#H0: not stationary
#H1: stationary

方法2：调用ADF检验时提取单变量序列 #

若需保留原多变量ts对象，在adf.test()中指定通胀率列即可：

inf <- read.csv("inf_ph.csv")
inf_ph <- ts(inf,frequency=12,start=c(2018,1))
autoplot(inf_ph[,2],
    main = "Monthly Headline Inflation",
    xlab = "Year",
    ylab = "In Percent (%)")
12*(65/100)^(1/4)
# 提取第2列（通胀率）作为单变量输入
adf.test(inf_ph[,2], nlag=10)
#H0: not stationary
#H1: stationary

额外说明 #

原代码中绘图时已经正确提取了通胀率列，所以绘图能正常运行，但ADF检验时未做同样操作，导致报错。如果通胀率列读取后为字符型，需先通过as.numeric()转换为数值型。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Kirsten Sigua