如何调整R语言中期权链数据框的显示格式？

当前使用quantmod和pedquant包获取期权链数据，代码输出的认购（Call）、认沽（Put）期权数据是分开的两个数据框，各自包含Option Strike、对应价格及成交量列。需要调整格式，将两表合并，删除重复的Option Strike列，实现统一结构展示。

修改后的代码 #

library(quantmod)
library(pedquant)

option_chain <- function(ticker, exp){
  view_window <- function(dfr, var, x, pm){
    idx <- which(abs(dfr[, var]-x) == min(abs(dfr[, var] - x)))
    return(dfr[(idx - pm) : (idx + pm), ])
  }
  
  # 获取期权链原始数据
  options <- getOptionChain(ticker, exp)
  call_filter <- options$calls[, c("Strike", "Last", "Vol")]
  put_filter <- options$puts[, c("Strike", "Last", "Vol")]
  
  # 获取标的实时股价
  ticker_price <- md_stock(ticker, type = "real")
  price <- ticker_price$close
  
  # 筛选行权价附近的期权数据
  call <- view_window(dfr = call_filter, var = "Strike", x = price, pm = 5)
  put <- view_window(dfr = put_filter, var = "Strike", x = price, pm = 5)
  
  # 重命名列名
  colnames(call) <- c('Option Strike', "Call Price", "Call Volume")
  colnames(put) <- c('Option Strike', "Put Price", "Put Volume")
  
  # 合并认购/认沽表：基于行权价匹配，保留所有行
  merged_options <- merge(call, put, by = "Option Strike", all = TRUE)
  
  # 打印股票信息及合并后的期权数据
  cat("股票代码：", ticker_price$symbol, "\n")
  cat("数据时间：", ticker_price$time, "\n")
  cat("当前股价：", price, "\n\n")
  print(merged_options)
}

# 调用示例
ticker <- "BABA"
exp <- "2023-06-30"
option_chain(ticker, exp)

关键修改说明 #

• 使用merge()函数将两表按Option Strike列合并，all = TRUE确保所有行权价都被保留（即使某一行权价只有认购或认沽期权数据）
• 改用cat()输出股票基础信息，相比print()格式更规整易读
• 最终输出合并后的单一数据框，包含Option Strike、Call Price、Call Volume、Put Price、Put Volume列，结构统一

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Bubbles