如何在Python中按±5%条件提取符合时序的OHLC局部高低点？

核心需求 #

我需要在Python中提取OHLC数据中的局部最小值和最大值，需满足以下两个条件：

1. 波动幅度要求：相邻高低点之间的波动幅度至少达到±5%（补充示例中为±3%）
2. 时序条件：
   • 上涨行情（close > open）：low价格需先于high价格出现
   • 下跌行情（close < open）：low价格需晚于high价格出现

时序条件说明 #

• 上涨行情（close > open）：low价格出现在high价格之前
• 下跌行情（close < open）：low价格出现在high价格之后

示例数据与预期结果 #

基础示例（±5%幅度要求） #

OHLC原始数据

open_time      open        high        low         close
2023-07-02  0.12800000  0.12800000  0.12090000  0.12390000
2023-07-03  0.12360000  0.13050000  0.12220000  0.12830000
2023-07-04  0.12830000  0.12830000  0.12320000  0.12410000
2023-07-05  0.12410000  0.12530000  0.11800000  0.11980000
2023-07-06  0.11990000  0.12270000  0.11470000  0.11500000

预期输出格式

date1 val1 date2 val2 <---up
date2 val2 date3 val3 <---down
date3 val3 date4 val4 <---up
date4 val4 date5 val5 <---down
...

对应预期结果

2023-07-02  0.1280  2023-07-02  0.1209  -5.55%
2023-07-02  0.1209  2023-07-03  0.1305  7.94%
2023-07-03  0.1305  2023-07-06  0.1147  -12.11%

补充示例（±3%幅度要求） #

OHLC原始数据

2022-02-25  38340.4200  39699.0000  38038.4600  39237.0600
2022-02-26  39237.0700  40300.0000  38600.4600  39138.1100
2022-02-27  39138.1100  39881.7700  37027.5500  37714.4300
2022-02-28  37714.4200  44200.0000  37468.2800  43181.2700
2022-03-01  43176.4100  44968.1300  42838.6800  44434.0900

对应预期结果

2022-02-25  38038   2022-02-26  40300   5.95%
2022-02-26  40300   2022-02-26  38600   -4.22%
2022-02-26  38600   2022-02-27  39881   3.32%
2022-02-27  39881   2022-02-27  37027   -7.16%
2022-02-27  37027   2022-02-28  44200   19.37%
2022-02-28  44200   2022-03-01  42838   -3.08%

疑问 #

请问满足上述规则的OHLC局部高低点提取任务有没有特定的名称？

内容的提问来源于stack exchange，提问作者soo