周五有公休日时，如何将USDINR日度数据转换为周度数据？

问题背景 #

需将USDINR日度数据转换为周度/月度数据，但周五常因市场休市缺失。每年约18个休市日，20年共360个，计划通过二进制变量筛选实现高效处理，核心需求：当周五缺失时，将前一天周四标记为周度收盘价（给对应周四的week字段赋值1）。

尝试过的无效代码 #

第一段代码（week始终返回0） #

for(i in 1:length(df01$day)){
        
if(df01$day[i] == 'Friday'){
        
df01$count[i] = 1
        
} else df01$count[i] = 0
        
if(seq(df01$count[i] == 0)>4){
        
df01$week['Thursday'] = 1
        
} else df01$week[i] = 0
        
}

第二段代码（week仍返回0） #

for(i in 1:length(df01$day)){
        
  if(df01$day[i] == 'Friday'){
        
    df01$count[i] = 1
        
  } else df01$count[i] = 0
        
}
        
        
for(i in 1:length(df01$day)){
        
  if(df01$count[i] == 1 & df01$count[i]+5 == 0){
        
    df01$week[i]+4 = 1
        
  } else df01$week[i] = 0
        
}

有效解决方案 #

核心思路 #

放弃低效循环，用R的向量化操作实现：

1. 先给所有存在的周五标记为周收盘价（week=1）
2. 找出每个周的最后一个交易日，无论该日是周五还是周四（周五缺失时），统一标记为week=1

具体代码实现 #

假设数据框df01包含标准Date类型的日期列date：

# 确保日期列是Date格式
df01$date <- as.Date(df01$date)

# 1. 初始标记：所有存在的周五设为周收盘价
df01$week <- ifelse(weekdays(df01$date) == "Friday", 1, 0)

# 2. 给每个日期分配ISO周标识（格式：年-周数）
df01$iso_week <- strftime(df01$date, "%Y-%V")

# 3. 提取每个周的最后一个交易日
library(dplyr)
last_trading_day_per_week <- df01 %>%
  group_by(iso_week) %>%
  slice(n()) %>%
  pull(date)

# 4. 覆盖标记：将每个周的最后交易日统一设为1
df01$week[df01$date %in% last_trading_day_per_week] <- 1

拓展：月度数据处理 #

用相同逻辑处理月度收盘价，标记每个月的最后一个交易日：

# 给每个日期分配年月标识（格式：年-月）
df01$year_month <- strftime(df01$date, "%Y-%m")

# 提取每个月的最后一个交易日
last_trading_day_per_month <- df01 %>%
  group_by(year_month) %>%
  slice(n()) %>%
  pull(date)

# 标记月度收盘价
df01$month <- ifelse(df01$date %in% last_trading_day_per_month, 1, 0)

原代码无效原因 #

• 第一段代码：seq(df01$count[i] == 0)>4逻辑错误，seq()用法不符合需求；df01$week['Thursday']是按列名索引，而非行索引，完全偏离目标。
• 第二段代码：df01$count[i]+5 == 0逻辑不通；df01$week[i]+4 = 1是语法错误，R不支持这种赋值方式。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Punit Pillin