quantmod::getOptionChain无价格日期，如何从Yahoo获取交易日期？

目前quantmod::getOptionChain()并没有内置参数可以直接从Yahoo请求并返回期权价格对应的交易日期，但可以通过以下两种可靠方式直接获取该日期，无需手动推算或判断市场状态：

• 解析Yahoo期权页面的元数据
  Yahoo金融的期权页面会明确标注数据的更新日期，你可以在获取期权链后，配合网页抓取工具提取该信息：

  library(quantmod)
  library(rvest)
  
  # 获取目标期权链
  spy_chain <- getOptionChain("SPY", Exp = "2023-07-28")
  # 构造对应到期日的Yahoo期权页面链接
  expiry_unix <- as.numeric(as.POSIXct("2023-07-28"))
  option_url <- paste0("https://finance.yahoo.com/quote/SPY/options?date=", expiry_unix)
  # 抓取并提取数据日期
  option_page <- read_html(option_url)
  data_update_date <- option_page %>% 
    html_element('div[data-testid="quote-sub-title"] span:last-child') %>% 
    html_text()
  print(data_update_date)
  

  输出结果格式类似 As of July 27, 2023 4:00PM EDT，直接对应期权价格的基准日期。

• 通过标的资产报价日期间接获取
  Yahoo提供的期权价格通常与标的资产（SPY）的最新收盘报价日期一致，可通过getQuote()获取SPY的交易时间信息：

  library(quantmod)
  # 获取SPY的最新报价数据
  spy_latest_quote <- getQuote("SPY")
  # 提取交易日期
  quote_trade_date <- spy_latest_quote[, "Trade Time"]
  print(quote_trade_date)
  

  该日期即为期权价格对应的基准日期，无需额外判断市场是否开市。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Taylor