使用Request.Security调用高时间框架时筛选器结果空白问题求助

我尝试用Request.Security获取前一日的高点和低点，代码如下：

dh_func(sym) =>        
sema = ta.ema(close, ema_len)
//////////
/// Get Days High///

[h1,h2,l1,l2] = request.security(sym, 'D', [high[0],high[1],low[0],low[1]])    
//[h1,h2,l1,l2] = rp_security(sym, 'D')    
dh = (ta.cross(sema,math.max(h1,h2)) and isToday) or (ta.cross(close,math.max(h1,h2)) and isToday)
dl = (ta.cross(sema,math.min(l1,l2)) and isToday) or (ta.cross(close,math.min(l1,l2)) and isToday)
[dh,dl]

代码运行正常，但低时间框架的蜡烛收盘时，筛选器结果会变成空白。试过用f_security，问题依旧。

问题原因 #

直接在request.security的返回数组里用high[1]、low[1]这类索引偏移，会在低时间框架蜡烛收盘时出现数据同步问题：此时日线当前K线（high[0]）还未收盘，high[1]实际指向的是前前一日的数据，导致math.max(h1,h2)或math.min(l1,l2)的取值逻辑异常，最终让dh/dl的判断结果为空。

解决方法 #

方案1：在request.security内部处理历史高低点 #

把历史高低点的计算放在request.security内部，避免外部索引偏移带来的错位：

dh_func(sym) =>        
    sema = ta.ema(close, ema_len)
    // 在日线级别内部计算最近两日的高低点
    [day_high_curr, day_high_prev, day_low_curr, day_low_prev] = request.security(sym, 'D', [
        high, ta.valuewhen(ta.change(time), high, 1),  // 当日、前一日高点
        low, ta.valuewhen(ta.change(time), low, 1)     // 当日、前一日低点
    ])    
    max_h = math.max(day_high_curr, day_high_prev)
    min_l = math.min(day_low_curr, day_low_prev)
    dh = (ta.cross(sema, max_h) and isToday) or (ta.cross(close, max_h) and isToday)
    dl = (ta.cross(sema, min_l) and isToday) or (ta.cross(close, min_l) and isToday)
    [dh, dl]

方案2：用ta.valuewhen稳定获取历史数据 #

通过ta.change(time('D'))触发日线切换事件，用ta.valuewhen精准获取最近两日的高低点：

dh_func(sym) =>        
    sema = ta.ema(close, ema_len)
    // 获取日线级别的高低点序列
    daily_high = request.security(sym, 'D', high)
    daily_low = request.security(sym, 'D', low)
    // 基于日线时间切换事件，获取当日和前一日的高低点
    h1 = ta.valuewhen(ta.change(time('D')), daily_high, 0)  // 当日高点
    h2 = ta.valuewhen(ta.change(time('D')), daily_high, 1)  // 前一日高点
    l1 = ta.valuewhen(ta.change(time('D')), daily_low, 0)   // 当日低点
    l2 = ta.valuewhen(ta.change(time('D')), daily_low, 1)   // 前一日低点
    max_h = math.max(h1, h2)
    min_l = math.min(l1, l2)
    dh = (ta.cross(sema, max_h) and isToday) or (ta.cross(close, max_h) and isToday)
    dl = (ta.cross(sema, min_l) and isToday) or (ta.cross(close, min_l) and isToday)
    [dh, dl]

内容的提问来源于stack exchange，提问作者naim shaikh