R语言getSymbol()设periodicity为weekly时日期错误的求助

针对你遇到的getSymbols返回周度数据起始日期为2012-09-02（周日，非交易日）的问题，提供以下三种可行解决方法：

方法1：直接筛选目标日期范围的数据 #

获取数据后，利用xts对象的日期索引特性，直接保留2012-09-03及之后的行：

tickers <- c("0011.HK", "1299.HK", "1083.HK", "0823.HK", "0669.HK", "0992.HK")

portfolioPrices <- NULL
for (Ticker in tickers)
  portfolioPrices <- cbind(portfolioPrices,
                           getSymbols(Ticker, from = "2012-09-01", 
                                      to = "2022-08-31", 
                                      periodicity = "weekly", 
                                      auto.assign=FALSE)[, 4])
colnames(portfolioPrices) <- c("HSBC", "AIA", "TG", "LinkReit", "Techronic", "Lenovo")

# 筛选2012-09-03及之后的数据
portfolioPrices <- portfolioPrices["2012-09-03/"]
portfolioPrices

方法2：先取日度数据再转换为周度（确保日期为交易日） #

先获取日度数据，再通过to.weekly手动转换为周度数据，指定取每周最后一个交易日的收盘价作为周度数据，避免非交易日日期：

tickers <- c("0011.HK", "1299.HK", "1083.HK", "0823.HK", "0669.HK", "0992.HK")

portfolioPrices <- NULL
for (Ticker in tickers) {
  # 获取日度收盘价数据
  daily_data <- getSymbols(Ticker, from = "2012-09-01", 
                           to = "2022-08-31", 
                           auto.assign=FALSE)[, 4]
  # 转换为周度数据，索引设为每周最后一个交易日
  weekly_data <- to.weekly(daily_data, indexAt = "lastof")[, 4]
  portfolioPrices <- cbind(portfolioPrices, weekly_data)
}
colnames(portfolioPrices) <- c("HSBC", "AIA", "TG", "LinkReit", "Techronic", "Lenovo")
portfolioPrices

方法3：直接修改getSymbols的起始日期 #

如果确认2012-09-03为第一个目标交易日，可直接将from参数设为该日期，跳过之前的非交易日：

tickers <- c("0011.HK", "1299.HK", "1083.HK", "0823.HK", "0669.HK", "0992.HK")

portfolioPrices <- NULL
for (Ticker in tickers)
  portfolioPrices <- cbind(portfolioPrices,
                           getSymbols(Ticker, from = "2012-09-03", 
                                      to = "2022-08-31", 
                                      periodicity = "weekly", 
                                      auto.assign=FALSE)[, 4])
colnames(portfolioPrices) <- c("HSBC", "AIA", "TG", "LinkReit", "Techronic", "Lenovo")
portfolioPrices

说明 #

方法2的适用性最强，因为它完全基于交易日数据生成周度结果，不会出现非交易日的索引日期；方法1和3则更直接，适合已知目标起始日期的场景。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者user22247199