如何让策略中的margin_long与margin_short参数生效？

我编写了如下简化版策略代码（为便于阅读做了换行处理）：

strategy("Strategy Test", 
  overlay=true, 
  margin_long=0.2, // 注：0.2是20%保证金，对应5倍杠杆，不是500倍
  margin_short=0.2,
  initial_capital = 1000, 
  default_qty_type = strategy.percent_of_equity, 
  default_qty_value = 50)

if shortCondition
    strategy.entry("short", strategy.short)        

问题在于，无论我如何修改这些杠杆比例参数，回测结果始终保持一致。请问如何让这些杠杆参数作用于策略生成的仓位？

问题原因 #

你使用了strategy.percent_of_equity作为默认仓位计算类型，这个参数是直接按当前权益的百分比来确定仓位大小，完全不依赖margin_long/margin_short参数。杠杆参数的作用是控制开仓所需的保证金门槛，而非直接放大仓位规模。

解决方法 #

1. 手动计算基于杠杆的仓位数量
   放弃strategy.percent_of_equity，改用手动计算仓位，结合权益、价格和保证金比例来确定可开仓数量：

   // 复用策略的保证金参数
   short_margin = margin_short
   // 按权益的50%，结合杠杆计算仓位
   qty = (strategy.equity * 0.5) / close / short_margin
   // 可选：将仓位转为整数（适配整数合约品种）
   qty := math.floor(qty)
   
   if shortCondition
       strategy.entry("short", strategy.short, qty=qty)
   

2. 检查回测设置
   确保回测界面中未勾选“忽略保证金要求”选项，该选项会直接跳过margin参数的校验，导致杠杆设置失效。

3. 纠正杠杆比例的理解
   注意margin_long/margin_short的数值是保证金比例：

   • 0.2 = 20%保证金 → 5倍杠杆
   • 500倍杠杆对应的保证金比例是0.002（0.2%），你之前的注释有误，这点要修正。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Vendrel