如何高效获取Polygon.io任意历史单日全部期权交易数据？

实时单日数据获取可行方案 #

通过Trades WebSocket可获取单日全部期权交易记录：在交易日开始前启动收集脚本，交易日结束后停止WebSocket处理程序并将数据序列化为JSON，该方法已验证可行。

历史单日期权数据的现有方案 #

目前获取任意历史单日期权交易数据采用以下流程：

• 调用接口获取所有tickers
• 针对每个ticker获取全部期权合约
• 针对每个合约获取目标日期的全部交易记录

已基于上述逻辑编写Python脚本，但该方案耗时极长，预计收集单日数据需24-48小时。

待解答问题 #

1. 是否存在更优的历史单日期权交易数据获取方式？
2. 当前方案是否为官方推荐方案？

内容的提问来源于stack exchange，提问作者dharmatech