Python股票回测报错：'int' object is not callable 求解决方案

错误原因分析 #

• 核心错误：Strategy.I()方法要求传入可调用的函数（用于动态计算指标），而你直接传入了int类型的self.average_price，框架尝试调用这个整数，导致'int' object is not callable错误。
• 次要问题：
  • next()方法中self.h1是笔误，应为self.hl
  • 原代码仅计算回测初始前10天的高低价，未实现滚动更新，不符合回测过程中每日指标动态变化的逻辑。

修复后的代码 #

from backtesting import Strategy, Backtest
from backtesting.lib import crossover
import talib as ta

class HighLow(Strategy):
    timeperiod = 10
    
    def init(self):
        # 滚动计算10天最高最低价，每日自动更新
        self.highest_price = self.I(ta.MAX, self.data.High, self.timeperiod)
        self.lowest_price = self.I(ta.MIN, self.data.Low, self.timeperiod)
        # 用lambda封装平均价计算逻辑，转为可调用函数传入self.I
        self.hl = self.I(lambda: (self.highest_price + self.lowest_price) / 2, name='AverageHighLow')
        
    def next(self):
        # 修正笔误：self.h1 → self.hl
        if crossover(self.data.Close, self.hl):
            self.buy()
        elif crossover(self.hl, self.data.Close):
            self.position.close()

bt2 = Backtest(data, HighLow, cash=10000)
stats = bt2.run()
print(stats)
bt2.plot()

关键修改说明 #

1. 正确使用Strategy.I()：
   • 用talib的ta.MAX/ta.MIN作为可调用对象传入，实现每日滚动计算10天高低价。
   • 用lambda封装平均价计算逻辑，满足self.I对可调用参数的要求。
2. 修正笔误：将next()中的self.h1改为self.hl。
3. 优化交易逻辑：原逻辑中crossover(self.hl, self.highest_price)几乎不会触发（平均值永远≤最高价），改为收盘价与指标交叉，更符合常规策略逻辑。

如果不想依赖talib，可自行实现滚动计算函数：

def rolling_max(series, period):
    return series.rolling(period).max()

def rolling_min(series, period):
    return series.rolling(period).min()

# 在init中替换为：
self.highest_price = self.I(rolling_max, self.data.High, self.timeperiod)
self.lowest_price = self.I(rolling_min, self.data.Low, self.timeperiod)

内容的提问来源于stack exchange，提问作者prashant tiwari