如何从fixest::feols()模型中提取固定效应估计值及相关统计量？

使用fixest包的feols()函数进行固定效应回归，示例代码如下：

library(fixest)
res = feols(Sepal.Length ~ Sepal.Width + Petal.Length | Species, iris)
summary(res)

回归结果仅展示了自变量的统计量，无法直接查看Species三个水平（setosa、versicolor、virginica）的固定效应估计值、标准误、t值和p值；通过res$coeftable也只能查看协变量信息，如何获取固定效应的这些统计量？

解决方法 #

1. 提取固定效应估计值

使用fixef()函数直接提取固定效应的估计结果：

fe_estimates <- fixef(res)
fe_estimates

2. 获取固定效应的标准误

通过se.fixef()函数计算固定效应的标准误：

fe_se <- se.fixef(res)
fe_se

3. 计算t值与p值

基于估计值和标准误，结合回归残差自由度（res$df.residual）计算t值和双侧检验p值：

# 计算t值
fe_t <- fe_estimates / fe_se
# 计算p值
fe_pval <- 2 * pt(abs(fe_t), df = res$df.residual, lower.tail = FALSE)

4. 整合为统计表格

将所有统计量合并为数据框，方便查看：

fe_stats <- data.frame(
  Estimate = fe_estimates,
  Std.Error = fe_se,
  t_value = fe_t,
  Pr_t = fe_pval
)
print(fe_stats)

简化操作：直接输出汇总结果

可以直接对固定效应结果调用summary()，一键获取包含所有统计量的汇总表：

summary(fixef(res))

内容的提问来源于stack exchange，提问作者degeso