Pine Script策略测试器未来数据问题及3Commas适配需求

需求说明 #

要模拟3Commas机器人的交易逻辑：仅基于已完全收盘的K线执行交易。例如设置RSI低于20开仓时，机器人会在RSI<20的K线收盘后，在下一根K线的时段执行买入操作，买入时的K线RSI可以是任意数值，仅依据前一根已收盘K线的信号。

原脚本问题 #

原脚本直接使用request.security获取当前日K线的RSI值，会在日K线尚未收盘时就触发开仓条件，属于误用未来数据，不符合3Commas的交易逻辑。

修正思路 #

• 只基于上一根已完成的日K线的RSI信号触发买入
• 通过检测当前K线是否是新日K线的起点，同时验证上一根日K线的RSI<20，确保交易仅在新K线时段执行，完全规避未来数据

修正后的代码 #

//@version=5
strategy("3Commas Style Test", overlay=true, initial_capital = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_value = 0.1)

startTime = timestamp('2023-09-01 00:00:00')
endTime = timestamp('2023-09-11 00:00:00')

len_2 = input.int(2, "Length 2", options=[2])
tf_1d = 'D'

inTimePeriod = startTime <= time and time <= endTime
inTrade = strategy.position_size > 0
notInTrade = not(inTrade)

// 获取上一根已完成日K线的RSI，使用barmerge.gaps_on确保只取已收盘数据
rsi_1d_2l = request.security(syminfo.ticker, tf_1d, ta.rsi(close, len_2), lookahead = barmerge.lookahead_off, barmerge.gaps_on = true)
// 检测是否进入新的日K线时段
isNewDailyBar = ta.change(time(tf_1d)) != 0

// 买入条件：不在持仓中 + 进入新日K线 + 上一根日K线RSI<20
buyCondition = notInTrade and isNewDailyBar and rsi_1d_2l < 20
sellCondition = true

if (inTimePeriod)
    if (buyCondition) 
        strategy.entry('buy', strategy.long)
    else if (inTrade and sellCondition)
        strategy.close('buy')

关键改动说明 #

• 新增isNewDailyBar变量，通过ta.change(time(tf_1d))判断当前是否是新日K线的起始点
• 调整buyCondition，必须同时满足进入新日K线和上一根日K线RSI<20才触发买入，确保完全基于已收盘的K线数据执行交易
• 保留barmerge.lookahead_off和barmerge.gaps_on，进一步保证数据无未来性

内容的提问来源于stack exchange，提问作者hkodavid