如何基于触发的多头信号计算一周远期收益率及数据展示？

我需要为已有的多头信号计算一周远期收益率，目前已将所有信号触发日期存储于数组中，但无法完成涨跌幅的计算，请问如何从多头信号触发节点开始测算该收益率？以下为我编写的Pine Script代码，尝试定义多周期远期收益率、存储信号日期及对应收益率并通过表格展示，但计算逻辑存在问题：

// Defining future return intervals
return1WeekFuture = close / close[7] - 1
return2WeeksFuture = close / close[14] - 1
return3WeeksFuture = close / close[21] - 1
return1MonthFuture = close / close[30] - 1
return2MonthsFuture = close / close[60] - 1
return3MonthsFuture = close / close[90] - 1

plotshape(long, style=shape.triangleup, size=size.small, location=location.belowbar, color=color.green)

// Use 'varip' for the array to persist its contents across bars
var counter = 0
varip dateArray = array.new_string(0)
varip owArray = array.new_string(0)

// Add the date to the array when 'long' condition is met
if (long)
    counter := counter + 1
    array.push(dateArray, str.tostring(year) + "-" + str.tostring(month) + "-" + str.tostring(dayofmonth))
    array.push(owArray, str.tostring(return1WeekFuture))
    

// Display the date from the array in a table
var table cond = table.new(position.bottom_right, 100, 100)
if (array.size(dateArray) > 0)
    table.cell(cond, 1, 1, text= "DATE", text_color=color.white, text_size=size.small, text_halign=text.align_center, bgcolor = color.blue)
    for i = 0 to counter - 1
        table.cell(cond, 1, i, text=array.get(dateArray, i), text_color=color.black, text_size=size.small, text_halign=text.align_center)
        table.cell(cond, 2, i, text=array.get(owArray, i), text_color=color.black, text_size=size.small, text_halign=text.align_center)

你的代码核心问题在于远期收益率计算逻辑错误：当前return1WeekFuture = close / close[7] - 1是用当前K线收盘价除以7根K线前的收盘价，计算的是当前K线相对7天前的收益率，而非从信号触发日往后推7天的远期收益率。

要实现从信号触发节点测算远期收益率，需按以下思路调整：

1. 记录信号触发时的关键数据 #

当多头信号触发时，存储触发日期、收盘价，以及需要跟踪的剩余K线计数（比如一周对应7根日线），此时不直接计算收益率（因为7天后的价格尚未出现）。

2. 跟踪信号进度并到期计算收益率 #

对每个未完成的信号，每过一根K线就递减剩余计数，当计数归0时，用当前收盘价除以信号触发时的收盘价，得到该信号的一周远期收益率。

修正后的完整代码 #

//@version=5
indicator("远期收益率计算", overlay=true)

// 示例多头信号（替换为你实际的信号条件）
long = ta.crossover(ta.sma(close, 5), ta.sma(close, 20))

// 存储信号相关数据的数组：日期、触发收盘价、远期收益率、剩余计数
varip signalDates = array.new_string()
varip signalEntryPrices = array.new_float()
varip signalWeekReturns = array.new_float()
varip signalRemainingBars = array.new_int()

// 信号触发时添加记录
if (long)
    array.push(signalDates, str.tostring(year) + "-" + str.tostring(month) + "-" + str.tostring(dayofmonth))
    array.push(signalEntryPrices, close)
    array.push(signalWeekReturns, na)  // 初始设为未计算
    array.push(signalRemainingBars, 7)  // 一周按7根日线计算，其他周期需调整数值

// 遍历更新信号进度，到期计算收益率
for i = 0 to array.size(signalRemainingBars) - 1
    remaining = array.get(signalRemainingBars, i)
    if not na(remaining) and remaining > 0
        array.set(signalRemainingBars, i, remaining - 1)
        // 计数归0时计算收益率
        if remaining - 1 == 0
            entryPrice = array.get(signalEntryPrices, i)
            array.set(signalWeekReturns, i, close / entryPrice - 1)

// 绘制多头信号标记
plotshape(long, style=shape.triangleup, size=size.small, location=location.belowbar, color=color.green)

// 展示信号结果表格
var resultTable = table.new(position.bottom_right, 3, 100, bgcolor=color.gray)
// 表头
table.cell(resultTable, 0, 0, "信号日期", text_color=color.white, bgcolor=color.blue, text_halign=text.align_center)
table.cell(resultTable, 1, 0, "触发价", text_color=color.white, bgcolor=color.blue, text_halign=text.align_center)
table.cell(resultTable, 2, 0, "一周收益率", text_color=color.white, bgcolor=color.blue, text_halign=text.align_center)

// 填充表格内容
for i = 0 to array.size(signalDates) - 1
    table.cell(resultTable, 0, i+1, array.get(signalDates, i), text_color=color.black, text_halign=text.align_center)
    table.cell(resultTable, 1, i+1, str.tostring(array.get(signalEntryPrices, i), "%.2f"), text_color=color.black, text_halign=text.align_center)
    returnVal = array.get(signalWeekReturns, i)
    table.cell(resultTable, 2, i+1, na(returnVal) ? "待计算" : str.tostring(returnVal * 100, "%.2f%"), 
               text_color=na(returnVal) ? color.orange : returnVal > 0 ? color.green : color.red, 
               text_halign=text.align_center)

关键说明 #

• 周期适配：代码中用7根K线代表一周，若使用小时线，需将array.push(signalRemainingBars, 7)改为168（7*24），根据你的实际K线周期调整数值。
• 数组同步：所有信号相关数组长度保持一致，确保索引对应正确。
• 实时更新：未到期的信号显示"待计算"，到期后自动更新收益率，并用颜色区分正负收益。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者reeds