strategy.exit()经strategy.cancel()取消后，满足条件会重启吗？

我一直尝试结合session.ismarket的条件语句使用strategy.exit()，此前遇到的问题是：满足条件触发strategy.exit()后，它会等待止损、止盈等触发，但部分平仓单会在无法交易的凌晨3点触发。我编写了一段代码，想确认：当市场次日开盘时，strategy.exit()是否会重新触发，收盘时被strategy.cancel()取消，如此循环直到止盈目标达成？我已回测600多笔交易，但不确定是否存在问题，且未找到strategy.cancel()的详细资料。

代码如下：

if strategy.position_size>0 and session.ismarket
    strategy.exit('TP Long', qty_percent=50, limit=LongTakeProfit, comment='TP-L')
else if session.ismarket!=true
    strategy.cancel('TP Long')

逻辑验证与问题分析 #

• 你的代码逻辑是成立的：
  • 当持仓且市场处于交易时段时，会重复调用strategy.exit()。Pine Script里，重复调用同名的strategy.exit()不会生成新委托，参数不变时就是维持原委托，参数变化则更新委托内容。
  • 当市场非交易时段时，strategy.cancel('TP Long')会撤销该止盈委托，避免休市时段触发无效平仓。
• 循环逻辑符合预期：每个交易日开盘后，只要持仓且session.ismarket为真，strategy.exit()会重新生效（维持/更新委托）；收盘后委托被取消，直到止盈价格触发或持仓被其他方式平仓，这个循环会持续。
• 潜在注意事项：
  • 务必保证session.ismarket的会话设置和交易品种的实际交易时段完全匹配，否则可能出现委托提前取消或延迟触发的问题。
  • 回测600笔交易无异常的话，逻辑大概率没问题，但建议重点检查休市时段的委托状态，确认是否真的被取消，避免回测与实盘的差异。
• 关于strategy.cancel()：这个函数的核心作用就是撤销指定名称的策略委托单（包括strategy.exit生成的止盈止损委托），只要委托未成交，调用后就会被取消；已取消的委托不会自动恢复，必须重新调用strategy.exit()才能生成新的委托。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者a1cturner