新MT4经纪商NSDQ/SPY品种手数计算放大10倍问题求助

更换新MT4经纪商后，自动计算手数的代码在交易NSDQ和SPY品种时，开仓手数为预期的10倍（如计划风控500美元，实际风控5000美元），其余品种计算结果均正常。已确认Point value和Tick value与之前一致，相关代码片段如下：

riskticks=MathAbs(myEntry-mySL)/SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
tickvalue=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE);
riskcash=currBet;
lotsize=riskcash/(riskticks*tickvalue);
lotsize_1=NormalizeDouble(lotsize*(input_takePartialsPercent*.01),2);

mySL = NormalizeDouble(mySL,digits);
myEntry = NormalizeDouble(myEntry,digits);
myTP = NormalizeDouble(myTP,digits);

排查分析 #

• 检查品种报价精度（digits）差异：NSDQ和SPY在新经纪商下的digits参数可能与旧经纪商不同。比如旧经纪商是2位小数，新经纪商是1位，会导致myEntry和mySL的差值计算差10倍。可以在代码中添加打印语句：Print(Symbol(), " digits: ", digits);，对比新旧经纪商的数值。若确实存在差异，需调整点位差的计算逻辑，或者在计算riskticks前先完成myEntry和mySL的精度归一化。
• 验证每手合约数量（SYMBOL_VOLUME_LOTSIZE）：部分经纪商对美股类品种的手数定义不同，比如旧经纪商NSDQ每手对应100股，新经纪商每手对应1000股，这会导致相同手数下实际持仓量差10倍，风控金额随之放大。可打印SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_VOLUME_LOTSIZE)查看该参数在新旧经纪商的差异。
• 调整归一化代码的执行顺序：当前代码中，计算riskticks时使用的是未归一化的myEntry和mySL，若新经纪商返回的报价精度更高，可能导致计算出的riskticks比实际小10倍，进而让lotsize放大10倍。建议将归一化代码移到riskticks计算之前：

mySL = NormalizeDouble(mySL,digits);
myEntry = NormalizeDouble(myEntry,digits);
myTP = NormalizeDouble(myTP,digits);

riskticks=MathAbs(myEntry-mySL)/SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
tickvalue=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE);
riskcash=currBet;
lotsize=riskcash/(riskticks*tickvalue);
lotsize_1=NormalizeDouble(lotsize*(input_takePartialsPercent*.01),2);

内容的提问来源于stack exchange，提问作者kashix9