使用R计算Yahoo标普500简单收益率全为0的问题求助

你遇到的问题根源在于quantmod获取的GSPC是xts/zoo时间序列对象，直接通过行号子集后做算术运算时，会基于时间索引自动对齐。adj[2:n,1]和adj[1:(n-1),1]的时间索引完全不重叠，导致运算逻辑失效，最终得到全0的错误结果。

有两种简单可靠的修复方式：

方式1：提取核心数值计算 #

用coredata()提取xts对象的底层数值矩阵，脱离时间索引进行行号运算：

library(quantmod)
getSymbols("^gspc", src='yahoo')

adj <- GSPC[, "GSPC.Adjusted", drop = FALSE]
n <- nrow(adj)
# 提取底层数值矩阵
adj_values <- coredata(adj)
# 手动计算简单收益率
simpleReturn <- (adj_values[2:n, 1] - adj_values[1:(n-1), 1]) / adj_values[1:(n-1), 1]
# 可选：将结果转回带时间索引的xts对象
simpleReturn_xts <- xts(simpleReturn, index(adj)[2:n])

方式2：使用quantmod自带的收益率函数 #

quantmod内置了dailyReturn()函数，可直接计算简单收益率，无需手动处理索引：

library(quantmod)
getSymbols("^gspc", src='yahoo')

# 计算调整收盘价的简单日收益率（arithmetic对应简单收益率）
simpleReturn <- dailyReturn(GSPC$GSPC.Adjusted, type = "arithmetic")

若需要对数收益率，只需将type参数改为"log"即可。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Bintvelt