为何QuantLib中OIS Rate Helper的营业日惯例被硬编码为Modified Following？

1. 硬编码Modified Following的原因 #

• 从市场实操来看，绝大多数OIS（隔夜指数互换）确实采用Modified Following（MF）作为营业日惯例，这是主流币种（如美元、欧元）OIS合约的行业通用标准。QuantLib的MakeOIS作为便捷构建工具，设计时优先适配这种最常见的场景，所以把MF惯例硬编码进去，减少常规用户的配置成本。

2. 是否可以自定义日程表？ #

• 可以自定义，但无法直接通过MakeOIS的参数修改。因为MakeOIS是封装了默认合约条款的快捷工具，若要调整营业日惯例，得绕过它手动构建OvernightIndexedSwap对象：
  1. 先根据需求创建自定义Schedule，指定你需要的营业日惯例（比如Following、Preceding等）；
  2. 用这个自定义的Schedule初始化OvernightIndexedSwap，同时传入隔夜指数、名义金额等其他必要参数。

简单代码示例：

// 创建自定义日程表，替换为你需要的营业日惯例
Schedule customSchedule(startDate, endDate,
                        Period(paymentFrequency),
                        calendar,
                        Following,  // 这里替换成目标惯例
                        Following,
                        rule,
                        usedEndOfMonth);

// 手动构建OvernightIndexedSwap
ext::shared_ptr<OvernightIndexedSwap> ois = ext::make_shared<OvernightIndexedSwap>(
    OvernightIndexedSwap::Payer,
    nominal,
    customSchedule,
    fixedRate,
    dayCounter,
    overnightIndex
);

• 如果需要频繁自定义OIS日程条款，也可以自己封装一个MakeOIS的变体类，添加营业日惯例参数，内部用传入参数生成Schedule，兼顾便捷性和自定义需求。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Nick