如何在vectorBT回测结果中添加Sharpe Ratio（夏普比率）

在vectorBT中，你可以通过两种方式在回测结果中加入夏普比率：

方法1：调用stats()时指定包含夏普比率 #

vectorBT的Portfolio.stats()方法允许你通过metrics参数自定义输出指标，只需把'sharpe_ratio'加入指标列表，同时保留默认的所有统计项：

import vectorbt as vbt
import yfinance as yf

symbol = 'AAPL'
ohlcv = yf.download(symbol, start='2022-01-01', end='2023-01-01')

entries = ohlcv['Close'] > ohlcv['Close'].rolling(50).mean()
exits = ohlcv['Close'] < ohlcv['Close'].rolling(50).mean()

pf = vbt.Portfolio.from_signals(
    close=ohlcv['Close'],
    entries=entries,
    exits=exits,
    init_cash=10000
)

# 获取默认指标列表并追加夏普比率
default_metrics = vbt.Portfolio.metrics
custom_metrics = default_metrics + ['sharpe_ratio']
stats = pf.stats(metrics=custom_metrics)

print(stats)

方法2：单独计算夏普比率并追加到结果 #

如果只想在原有统计结果基础上添加夏普比率，可以直接调用pf.sharpe_ratio()计算后，把结果加入到stats序列中：

# 原有代码保持不变...

stats = pf.stats()
# 计算夏普比率（默认按年化处理，无风险利率为0）
sharpe_ratio = pf.sharpe_ratio()
# 将指标追加到统计结果
stats['Sharpe Ratio'] = sharpe_ratio

print(stats)

补充说明 #

• sharpe_ratio()方法默认基于每日收益率年化计算，你可以通过参数调整：
  • risk_free_rate：设置无风险利率（默认值为0）
  • period：调整计算周期，比如period='monthly'
    示例：pf.sharpe_ratio(risk_free_rate=0.02, period='daily')

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Rex