如何通过pandas_market_calendars获取Forex的8:00-17:00交易时段？

背景说明 #

Forex各区域交易时段与NYSE常规交易时段存在差异：

• NYSE常规交易时段为当地时间9:30-16:00
• Forex各区域交易时段如下：

Forex "NYSE" New York 8am to 5pm timezone: "America/New_York"
Forex "ASX"  Sydney   7am to 4pm timezone: "Australia/Sydney"
Forex "JPX"  Tokyo    9am to 6pm timezone: "Asia/Tokyo"
Forex "LSE"  London   8am to 4pm timezone: "Europe/London"

用户尝试的代码及结果 #

用户尝试用pandas_market_calendars获取纽约Forex时段，但得到的是NYSE常规9:30-16:00的结果：

import pytz
import pandas_market_calendars as mcal

nyse = mcal.get_calendar("NYSE")
market_open_and_close_times = nyse.schedule(start_date="2023-11-05", end_date="2023-11-11")
market_open_and_close_times['market_open'] = [t.tz_convert(pytz.timezone("America/New_York")) for t in market_open_and_close_times['market_open']]
market_open_and_close_times['market_close'] = [t.tz_convert(pytz.timezone("America/New_York")) for t in market_open_and_close_times['market_close']]

print(type(market_open_and_close_times))
print(market_open_and_close_times)

运行结果：

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
                         market_open              market_close
2023-11-06 2023-11-06 09:30:00-05:00 2023-11-06 16:00:00-05:00
2023-11-07 2023-11-07 09:30:00-05:00 2023-11-07 16:00:00-05:00
2023-11-08 2023-11-08 09:30:00-05:00 2023-11-08 16:00:00-05:00
2023-11-09 2023-11-09 09:30:00-05:00 2023-11-09 16:00:00-05:00
2023-11-10 2023-11-10 09:30:00-05:00 2023-11-10 16:00:00-05:00

解决方案 #

方案1：自定义pandas_market_calendars日历类 #

如果需要保留NYSE的假期规则（Forex纽约时段通常与NYSE假期同步），可以继承NYSE日历类，重写开盘/收盘时间：

import pytz
import pandas_market_calendars as mcal
from pandas_market_calendars.exchange_calendar_nyse import NYSECalendar

class ForexNewYorkCalendar(NYSECalendar):
    # 重写Forex纽约的开盘/收盘时间（当地时间）
    open_time = mcal.time(8, 0)
    close_time = mcal.time(17, 0)
    timezone = pytz.timezone("America/New_York")

# 使用自定义日历
forex_ny = ForexNewYorkCalendar()
schedule = forex_ny.schedule(start_date="2023-11-05", end_date="2023-11-11")

# 转换为纽约时区显示（可选，schedule默认已带时区）
schedule['market_open'] = schedule['market_open'].dt.tz_convert("America/New_York")
schedule['market_close'] = schedule['market_close'].dt.tz_convert("America/New_York")

print(schedule)

运行后会输出8:00-17:00的时段，同时自动跳过NYSE的休市日。

方案2：直接生成时段（无需复杂假期处理） #

如果不需要考虑假期，直接用pandas生成连续工作日的8:00-17:00时段更简单：

import pandas as pd
import pytz

start_date = "2023-11-05"
end_date = "2023-11-11"

# 生成工作日日期范围
dates = pd.bdate_range(start=start_date, end=end_date)
ny_tz = pytz.timezone("America/New_York")

# 创建开盘/收盘时间列
schedule = pd.DataFrame({
    'market_open': dates.to_series().apply(lambda d: ny_tz.localize(pd.Timestamp(f"{d} 08:00:00"))),
    'market_close': dates.to_series().apply(lambda d: ny_tz.localize(pd.Timestamp(f"{d} 17:00:00")))
})

print(schedule)

其他区域Forex时段扩展 #

对于悉尼、东京、伦敦等其他区域，可参照方案1，继承对应交易所的日历类（如ASXCalendar、JPXCalendar、LSECalendar），重写open_time和close_time即可。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Pavel Bogdanov