为何yfinance下载的日内5分钟股票数据最后一行缺失？

问题重现 #

你使用以下代码下载EL股票的5分钟线数据：

import yfinance as yf
import pandas as pd

data = yf.download(tickers='EL',period='1d',interval='5m')

print(data.tail())

得到的输出显示最后一条数据是2023-12-22 15:55:00-05:00，缺失了当日最后5分钟的交易数据，且多日下载时每日均存在这个问题：

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                                 Open        High         Low       Close   Adj Close  Volume
Datetime                                                                                     
2023-12-22 15:35:00-05:00  144.110001  144.270004  144.054596  144.100006  144.100006   19665
2023-12-22 15:40:00-05:00  144.000000  144.160004  143.925003  144.160004  144.160004   25930
2023-12-22 15:45:00-05:00  144.220001  144.240005  144.057007  144.070007  144.070007   33270
2023-12-22 15:50:00-05:00  144.130005  144.479996  144.119995  144.470001  144.470001   57425
2023-12-22 15:55:00-05:00  144.460007  144.529999  144.339996  144.429993  144.429993  133693

解决方案 #

• 更新yfinance到最新版本
  这个问题大概率是旧版本yfinance的bug，先执行升级命令：

  pip install --upgrade yfinance
  

• 改用Ticker.history()方法替代yf.download()
  部分用户反馈download()函数在处理短周期K线时会截断最后一根，换成Ticker对象的history()方法能解决这个问题：

  import yfinance as yf
  import pandas as pd
  
  # 初始化Ticker对象
  ticker = yf.Ticker('EL')
  # 获取1天的5分钟线数据，prepost=False只取常规交易时段数据
  data = ticker.history(period='1d', interval='5m', prepost=False)
  # 查看最后几条数据
  print(data.tail())
  

• 验证数据完整性
  执行完上述操作后，检查输出的Datetime列：美股常规交易时段为9:30-16:00，最后一根5分钟线的起始时间应为15:55:00（覆盖15:55-16:00的交易时段）。如果需要盘后数据，可将prepost参数设为True，即可包含盘前盘后的交易数据。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Lizshadehdg