如何用binance-connector-python批量获取币安交易对实时数据？

你之前遇到的问题根源在于：单个调用klines会产生多次HTTP请求，耗时高；而ticker_price接口本身的更新频率就是1分钟，无法满足实时需求。以下两种方案可以解决你的问题：

方案一：Websocket批量订阅（推荐，低延迟实时推送） #

币安的Websocket支持同时订阅多个交易对的实时数据频道，无需主动轮询，服务器会主动推送最新数据，完全满足15秒甚至更高频率的需求。

实时成交数据订阅示例 #

from binance.spot import SpotWebsocketClient

def message_handler(message):
    # 处理推送的实时成交数据，包含价格、成交量等信息
    print(f"交易对: {message['s']}, 成交价格: {message['p']}, 成交量: {message['q']}")

pairs = ["BTCUSDT", "ETHUSDT", "BNBUSDT"]
# 构造订阅频道，格式为<小写交易对>@trade
channels = [f"{pair.lower()}@trade" for pair in pairs]

client = SpotWebsocketClient()
client.start()
client.subscribe(channels, message_handler)

# 保持进程运行，按需添加停止逻辑
# client.stop()

最优买卖盘口订阅示例 #

如果需要最新的订单簿最优买卖价（更贴近实时行情），可以订阅@bookTicker频道：

from binance.spot import SpotWebsocketClient

def message_handler(message):
    print(f"交易对: {message['s']}, 买一价: {message['b']}, 卖一价: {message['a']}")

pairs = ["BTCUSDT", "ETHUSDT", "BNBUSDT"]
channels = [f"{pair.lower()}@bookTicker" for pair in pairs]

client = SpotWebsocketClient()
client.start()
client.subscribe(channels, message_handler)

方案二：REST API批量查询最优买卖盘口（轮询方式） #

如果不想使用Websocket，币安的book_ticker REST接口支持批量查询多个交易对，数据更新频率远高于ticker_price（几乎实时），且一次请求即可获取所有目标交易对的数据，避免多次调用的耗时问题。

代码示例 #

from binance.spot import Spot
import time

spot_client = Spot()
pairs = ["BTCUSDT", "ETHUSDT", "BNBUSDT"]

# 每15秒轮询一次
while True:
    # 批量查询多个交易对的最优买卖盘口
    response = spot_client.book_ticker(symbols=pairs)
    for item in response:
        print(f"交易对: {item['symbol']}, 买一价: {item['bidPrice']}, 卖一价: {item['askPrice']}")
    time.sleep(15)

这个接口返回的是每个交易对当前订单簿的最优买价、卖价及对应挂单量，数据更新及时，适合15秒轮询的需求，且一次请求完成批量查询，效率远高于单个调用klines。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者José Chamorro